券商对商业银行风险溢出效应分析--基于GARCH-CoVaR模型
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第—章 导论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题的背景、意义和目的 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第11页 |
| 1.1.2 选题的意义与目的 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外相关领域研究综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状的综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状的综述 | 第14-17页 |
| 1.3 本文研究内容、研究方法及技术路线 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 研究的技术路线 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新点及不足之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 本文创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.2 本文不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 金融风险形成及风险传导理论分析 | 第20-30页 |
| 2.1 金融风险的内涵与特性 | 第20-21页 |
| 2.1.1 金融风险的内涵 | 第20页 |
| 2.1.2 金融风险的特性 | 第20-21页 |
| 2.2 金融风险形成的机理分析 | 第21-24页 |
| 2.2.1 金融不稳定性假说 | 第23页 |
| 2.2.2 金融资产价格剧烈波动理论 | 第23页 |
| 2.2.3 非对称信息理论 | 第23-24页 |
| 2.2.4 金融自由化理论 | 第24页 |
| 2.3 金融风险溢出效应的机理分析 | 第24-30页 |
| 2.3.1 国内传导渠道 | 第25-26页 |
| 2.3.2 国际贸易渠道 | 第26-28页 |
| 2.3.3 国际金融渠道 | 第28-30页 |
| 第三章 券商与商业银行业务联系与风险溢出 | 第30-46页 |
| 3.1 券商与商业银行的业务 | 第30-33页 |
| 3.1.1 券商的业务发展现状 | 第30-32页 |
| 3.1.2 商业银行的业务发展现状 | 第32-33页 |
| 3.2 券商与商业银行业务合作的动因 | 第33-37页 |
| 3.2.1 券商与银行合作的外因 | 第33-35页 |
| 3.2.2 券商与银行业务合作的内因 | 第35-37页 |
| 3.3 券商与商业银行业务合作的模式及影响 | 第37-43页 |
| 3.3.1 国外券商与商业银行合作模式 | 第37-38页 |
| 3.3.2 我国券商与商业银行的合作模式 | 第38-43页 |
| 3.4 券商与商业银行风险溢出机制分析 | 第43-46页 |
| 3.4.1 通过融资渠道发生风险溢出 | 第43页 |
| 3.4.2 通过资产负债渠道发生风险溢出 | 第43-44页 |
| 3.4.3 通过支付渠道发生风险溢出 | 第44-45页 |
| 3.4.4 公众信心渠道发生风险溢出 | 第45-46页 |
| 第四章 券商对商业银行风险溢出效应实证分析 | 第46-60页 |
| 4.1 风险溢出效应的模型与测度方法 | 第46-47页 |
| 4.2 研究对象选择、数据处理与检验 | 第47-54页 |
| 4.2.1 研究对象 | 第47-48页 |
| 4.2.2 数据来源与处理 | 第48-49页 |
| 4.2.3 数据检验 | 第49-54页 |
| 4.3 模型的构建 | 第54-55页 |
| 4.4 模型结果分析 | 第55-60页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第60-64页 |
| 5.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 5.2 政策建议 | 第61-64页 |
| 5.2.1 建立审慎监管机制 | 第61页 |
| 5.2.2 建立商业银行与券商的风险防火墙 | 第61-62页 |
| 5.2.3 构建银证信息与监管平台 | 第62页 |
| 5.2.4 更新商业银行监管视角 | 第62-63页 |
| 5.2.5 循序渐进推动金融创新 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第69页 |
