| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的创新和不足 | 第14-15页 |
| 1.3.1 本文的创新 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第15页 |
| 1.4 本文的研究思路及结构 | 第15-17页 |
| 2 股指期货与现货之间的交互作用机制分析 | 第17-24页 |
| 2.1 我国股指期货与现货相互促进发展 | 第17-20页 |
| 2.2 股指期货对现货的稳定作用 | 第20-21页 |
| 2.3 价格发现过程的交互作用 | 第21-22页 |
| 2.4 波动性的相互影响 | 第22-24页 |
| 3 股指期货与现货之间动态关系的研究模型 | 第24-31页 |
| 3.1 向量误差修正模型的建立与价格发现能力测度 | 第24-26页 |
| 3.2 价格发现能力的方差分解 | 第26-27页 |
| 3.3 波动效应研究模型 | 第27-31页 |
| 3.3.1 EGARCH模型 | 第27-28页 |
| 3.3.2 BEKK-GARCH模型 | 第28-31页 |
| 4 我国股指期货与现货之间的动态关系实证分析 | 第31-50页 |
| 4.1 数据的选取及描述性统计 | 第31-32页 |
| 4.2 沪深300股指期货及其现货的价格发现能力分析 | 第32-40页 |
| 4.2.1 股指期货及其现货的价格发现能力测度 | 第32-37页 |
| 4.2.2 价格发现能力的方差分解分析 | 第37-38页 |
| 4.2.3 股指期货与现货的领先滞后关系分析 | 第38-40页 |
| 4.3 沪深300股指期货及其现货的波动效应分析 | 第40-50页 |
| 4.3.1 单市场波动效应分析 | 第40-45页 |
| 4.3.2 两市场波动效应分析 | 第45-50页 |
| 5 结论及政策建议 | 第50-53页 |
| 5.1 结论总结 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |