程序化交易策略的优化研究--基于技术指标的实证分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第17-19页 |
| 1.4 研究方法、创新 | 第19-20页 |
| 第二章 程序化交易的概述 | 第20-24页 |
| 2.1 程序化交易的内涵 | 第20-21页 |
| 2.2 程序化交易的发展历程 | 第21页 |
| 2.3 程序化交易的应用现状 | 第21-24页 |
| 第三章 常见的程序化交易策略 | 第24-35页 |
| 3.1 技术指标分析类模型 | 第24-32页 |
| 3.1.1 均线交易模型 | 第24-26页 |
| 3.1.2 布林通道模型 | 第26-28页 |
| 3.1.3 震荡类指标模型 | 第28-31页 |
| 3.1.4 人气型指标类模型 | 第31-32页 |
| 3.2 统计类模型 | 第32-35页 |
| 3.2.1 马尔科夫链预测模型 | 第32-33页 |
| 3.2.2 ARIMA模型 | 第33-35页 |
| 第四章 基于技术指标的程序化交易模型的优化 | 第35-54页 |
| 4.1 均线交易模型的优化 | 第35-42页 |
| 4.2 布林通道模型的优化 | 第42-46页 |
| 4.3 震荡类指标模型的优化 | 第46-50页 |
| 4.4 人气型指标模型的优化 | 第50-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 本文局限性及未来展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
