基于我国A股市场的动态多因子选股研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.4 文章结构与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的创新与不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 多因子策略的理论基础 | 第16-23页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第16-18页 |
| 2.2 资本资产定价模型 | 第18-19页 |
| 2.3 套利定价(APT)模型 | 第19-20页 |
| 2.4 Fama-French三因子模型 | 第20-21页 |
| 2.5 多因子选股模型简介 | 第21-23页 |
| 第3章 有效因子的测试与确定 | 第23-38页 |
| 3.1 构建因子库 | 第23-27页 |
| 3.2 单因子有效性测试及改进 | 第27-35页 |
| 3.2.1 数据清洗 | 第27-29页 |
| 3.2.2 有效性测试 | 第29-31页 |
| 3.2.3 单因子改进 | 第31-35页 |
| 3.3 冗余因子的剔除与合并 | 第35-38页 |
| 第4章 动态多因子模型实证分析 | 第38-45页 |
| 4.1 动态权重的评分模型 | 第38-39页 |
| 4.2 实证分析及模型评价 | 第39-45页 |
| 第5章 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
