| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第17-18页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与论文框架 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 论文框架 | 第19-20页 |
| 1.4 创新点 | 第20-21页 |
| 2 股指期货与现货的相关理论 | 第21-32页 |
| 2.1 股指期货发展历程 | 第21-25页 |
| 2.1.1 股指期货的发展历程 | 第21-23页 |
| 2.1.2 我国股指期货的发展历程 | 第23-25页 |
| 2.2 股指期货与现货间价格发现功能 | 第25-27页 |
| 2.2.1 股指期货价格发现功能的概念辨析 | 第25页 |
| 2.2.2 股指期货与现货价格发现功能的机制 | 第25-26页 |
| 2.2.3 股指期货价格发现功能的优势 | 第26-27页 |
| 2.3 股指期货与现货间的波动溢出效应 | 第27-32页 |
| 2.3.1 金融资产的波动性及其主要特性 | 第27-29页 |
| 2.3.2 波动溢出效应的解析 | 第29页 |
| 2.3.3 波动溢出效应的机理分析 | 第29-32页 |
| 3 股指期货与现货价格联动性研究方法 | 第32-40页 |
| 3.1 价格发现能力的衡量方法 | 第32-36页 |
| 3.1.1 向量误差修正模型 | 第32-33页 |
| 3.1.2 公共因子模型 | 第33-35页 |
| 3.1.3 格兰杰因果检验 | 第35页 |
| 3.1.4 脉冲响应函数和方差分解 | 第35-36页 |
| 3.2 波动溢出效应研究的模型 | 第36-40页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第36-37页 |
| 3.2.2 GARCH及其拓展模型 | 第37-40页 |
| 4 股指期货与现货价格联动性实证研究 | 第40-57页 |
| 4.1 数据处理与相关描述性统计 | 第40-42页 |
| 4.2 股指期货与现货间价格发现的实证研究 | 第42-54页 |
| 4.2.1 单位根检验和协整检验 | 第42-45页 |
| 4.2.2 向量误差修正模型 | 第45-47页 |
| 4.2.3 公共因子模型 | 第47-48页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 | 第48-49页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数和方差分解 | 第49-54页 |
| 4.3 股指期货与现货价格波动溢出效应的实证研究 | 第54-57页 |
| 4.3.1 ARCH效应检验 | 第54-55页 |
| 4.3.2 DCC-MGARCH-t模型的实证结果 | 第55-57页 |
| 5 结论与建议 | 第57-60页 |
| 5.1 研究结论 | 第57-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-59页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66-67页 |