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基于GSADF检验的行业间泡沫分析--以中国股票市场为例

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景与研究意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 国内外文献综述第10-13页
    1.3 研究内容与思路框架第13-14页
    1.4 研究方法与研究创新第14-16页
        1.4.1 研究方法第14-15页
        1.4.2 研究创新点第15-16页
第2章 股市泡沫理论分析第16-27页
    2.1 股市泡沫定义及其形成机理第16-18页
        2.1.1 股市泡沫定义第16-17页
        2.1.2 股票价格变动机制第17-18页
    2.2 证券市场上的泡沫事件第18-20页
        2.2.1 南海泡沫第18页
        2.2.2 密西西比泡沫第18-19页
        2.2.3 20 世纪时期美国股市泡沫第19页
        2.2.4 我国股市泡沫发展历程第19-20页
    2.3 现有的股市泡沫测量模型评述第20-27页
        2.3.1 直接检验法第21-24页
        2.3.2 间接检验法第24-27页
第3章 基于GSADF方法的我国股票市场泡沫研究第27-31页
    3.1 GSADF泡沫检验第27-29页
    3.2 泡沫起止时间估计第29-31页
第4章 2004-2015 年我国股票市场泡沫检验及行业间关联性实证研究第31-44页
    4.1 研究样本的行业及数据择取第31-32页
    4.2 股票市场泡沫检验和分析第32-34页
    4.3 行业间泡沫检验和分析第34-37页
        4.3.1 泡沫存在性检验第34-35页
        4.3.2 泡沫时点估计第35-37页
    4.4 我国股市泡沫行业间关联性分析第37-42页
    4.5 可行性建议第42-44页
第5章 主要研究结论及未来展望第44-47页
    5.1 主要研究结论第44-45页
    5.2 展望与不足第45-47页
参考文献第47-50页
致谢第50-51页

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