| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 前言 | 第10-17页 |
| 1.1 本文的研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3 本文的内容与框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新点和不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 银行间同业拆借利率风险的基本理论 | 第17-21页 |
| 2.1 利率风险的概念 | 第17-18页 |
| 2.2 利率风险的度量方法 | 第18-21页 |
| 第3章 理论模型和方法 | 第21-33页 |
| 3.1 模型介绍 | 第21-30页 |
| 3.2 VaR 法 | 第30-33页 |
| 第4章 实证部分 | 第33-46页 |
| 4.1 样本的选取与说明 | 第33页 |
| 4.2 利率风险的特征描述 | 第33-40页 |
| 4.3 VaR 的计算 | 第40-46页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第46-48页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |