| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景、国内外研究现状及述评 | 第8-13页 |
| 1.1.1 论文选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1.1.3 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.1.4 评价 | 第12-13页 |
| 1.2 选题的理论意义和实践价值 | 第13页 |
| 1.3 选题研究的基本内容、结构框架图、创新之处 | 第13-16页 |
| 1.3.1 论文的基本内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文的结构框架图 | 第14-15页 |
| 1.3.3 论文的创新之处 | 第15-16页 |
| 2 我国指数型基金的基本经营状况和风险特征 | 第16-27页 |
| 2.1 我国指数型基金基本经营状况 | 第16-20页 |
| 2.1.1 我国指数基金的市场概况 | 第16-19页 |
| 2.1.2 我国指数基金的跟踪指数的管理方式 | 第19-20页 |
| 2.2 我国指数基金的市场风险来源及其特殊性 | 第20-23页 |
| 2.3 我国指数基金的风险特征及与指数的相关性分析 | 第23-27页 |
| 2.3.1 我国指数基金的风险特征 | 第23-25页 |
| 2.3.2 指数与我国指数型基金的相关性分析 | 第25-27页 |
| 3 指数基金的风险度量与管理策略 | 第27-39页 |
| 3.1 指数基金的风险度量模型的确定与计算方式 | 第27-29页 |
| 3.1.1 指数型基金的风险度量模型的确定 | 第27页 |
| 3.1.2 VaR的定义与动态计算方式 | 第27-29页 |
| 3.2 指数型基金的风险管理策略 | 第29-35页 |
| 3.2.1 指数型基金的风险管理的特点 | 第29-30页 |
| 3.2.2 基于动态VaR约束下的最优套期保值原理 | 第30-32页 |
| 3.2.3 基于次序统计量的（非）正态分布的分位数的求解 | 第32-33页 |
| 3.2.4 套期保值的效率指标 | 第33-34页 |
| 3.2.5 金融经济学解释和套保过程分析 | 第34-35页 |
| 3.3 具体实现方式 | 第35-39页 |
| 3.3.1 二元序列的一阶矩的具体实现方式 | 第35-36页 |
| 3.3.2 基于DCC-GARCH-MVT模型二元序列二阶矩的具体实现方式 | 第36-38页 |
| 3.3.3 小结 | 第38-39页 |
| 4 广发沪深300指数基金风险度量以及管理策略 | 第39-55页 |
| 4.1 广发沪深300指数基金业务状况简介 | 第39页 |
| 4.2 广发沪深300指数基金的投资风险 | 第39-40页 |
| 4.3 广发沪深300指数基金的风险特征及度量方式的确定 | 第40-42页 |
| 4.4 广发沪深300指数基金与沪深300指数之间的相关性分析 | 第42页 |
| 4.5 沪深300股指期货的基本投资信息 | 第42-43页 |
| 4.6 沪深300股指期货的风险特征 | 第43-45页 |
| 4.7 实证分析 | 第45-55页 |
| 4.7.1 序列平稳性检验 | 第45页 |
| 4.7.2 自相关与交叉自相关检验 | 第45-47页 |
| 4.7.3 二元收益率的一阶矩模型结果和检验 | 第47-49页 |
| 4.7.4 DCC-GARCH-MVT模型的两步估计法的估计结果与检验分析 | 第49-52页 |
| 4.7.5 广发沪深300指数基金的风险对冲及其效果性分析 | 第52-55页 |
| 5 结论与展望 | 第55-58页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 结论不足与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
