| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第10页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第10-12页 |
| 第2章 相关概念与文献综述 | 第12-23页 |
| 2.1 结构性理财产品 | 第12-15页 |
| 2.1.1 结构性理财产品的含义 | 第12-13页 |
| 2.1.2 结构性理财产品的分类 | 第13-14页 |
| 2.1.3 结构性理财产品的特点 | 第14-15页 |
| 2.2 挂钩股指结构性理财产品的常见类型 | 第15-17页 |
| 2.2.1 内嵌二元期权 | 第15-16页 |
| 2.2.2 内嵌牛市价差期权 | 第16页 |
| 2.2.3 内嵌障碍期权期权 | 第16-17页 |
| 2.3 蒙特卡洛模拟 | 第17-19页 |
| 2.4 国外文献综述 | 第19-20页 |
| 2.5 国内文献综述 | 第20-23页 |
| 第3章 平安财富结构类理财产品的介绍 | 第23-33页 |
| 3.1 案例产品发行的市场现状介绍 | 第23-26页 |
| 3.2 案例产品的基本情况介绍 | 第26-30页 |
| 3.2.1 平安银行股指挂钩结构性产品的情况介绍 | 第26-27页 |
| 3.2.2 案例产品介绍 | 第27-28页 |
| 3.2.3 案例产品的特色分析及最终表现 | 第28-30页 |
| 3.3 挂钩股指结构性理财产品的收益问题 | 第30-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第4章 平安银行383期结构性理财产品的案例分析 | 第33-42页 |
| 4.1 383 期产品结构拆解 | 第33-35页 |
| 4.2 383 期产品预期收益问题分析 | 第35-40页 |
| 4.2.1 存续期数据分析 | 第35-36页 |
| 4.2.2 历史数据验证 | 第36-37页 |
| 4.2.3 蒙特卡洛模拟法预测收益的实现情况 | 第37-40页 |
| 4.3 对平安财富结构类（股票挂钩）系列产品的验证 | 第40-42页 |
| 第5章 结构性理财产品的存在问题及相关建议 | 第42-45页 |
| 5.1 产品预期收益率误导性强 | 第42页 |
| 5.2 产品封闭运行，缺乏投资过程信息披露 | 第42-43页 |
| 5.3 产品信息披露不规范 | 第43页 |
| 5.4 结构性理财产品发展的建议 | 第43-45页 |
| 第6章 结论及后续研究 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |