| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 问题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 经典风险模型 | 第10-12页 |
| 1.2.2 研究方向 | 第12-14页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第14-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-23页 |
| 2.1 随机变量的数学期望和方差 | 第17页 |
| 2.2 Poisson过程的相关知识 | 第17-18页 |
| 2.3 广义齐次Poisson过程 | 第18-19页 |
| 2.4 复合Poisson-Geometric过程 | 第19-20页 |
| 2.5 更新过程 | 第20-21页 |
| 2.6 鞅论 | 第21-23页 |
| 第三章 二项索赔下保费收取为广义Poisson过程的破产概率 | 第23-29页 |
| 3.1 模型介绍 | 第23-25页 |
| 3.2 主要结果 | 第25-28页 |
| 3.3 结果讨论 | 第28-29页 |
| 第四章 多险种带干扰风险模型的破产概率及生存概率的积分——微分方程研究 | 第29-39页 |
| 4.1 模型介绍 | 第29-30页 |
| 4.2 破产概率 | 第30-35页 |
| 4.3 生存概率 | 第35-39页 |
| 第五章 结论与展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 附录 作者攻读学位期间的科研成果 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |