| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 符号与标记 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-18页 |
| 1.1.1 本文的研究对象 | 第10-12页 |
| 1.1.2 本文的研究背景 | 第12-17页 |
| 1.1.3 本文的理论价值与现实意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究方法和结构安排 | 第18-21页 |
| 1.2.1 本文的研究方法与特点 | 第18-19页 |
| 1.2.2 本文的结构安排 | 第19-21页 |
| 1.3 可能的创新和不足 | 第21-23页 |
| 第二章 文献回顾与综述 | 第23-38页 |
| 2.1 汇率与房地产市场相关研究综述 | 第23-25页 |
| 2.1.1 国内文献综述 | 第23-24页 |
| 2.1.2 国外文献综述 | 第24-25页 |
| 2.2 汇率与股票市场相关研究综述 | 第25-28页 |
| 2.2.1 国内文献综述 | 第26-27页 |
| 2.2.2 国外文献综述 | 第27-28页 |
| 2.3 金融市场泡沫相关研究综述 | 第28-33页 |
| 2.4 正反馈与自组织临界性理论及相关研究综述 | 第33-37页 |
| 2.4.1 正反馈理论文献综述 | 第33-34页 |
| 2.4.2 自组织临界性理论文献综述 | 第34-37页 |
| 2.5 文献综合评述 | 第37页 |
| 2.6 本章小结 | 第37-38页 |
| 第三章 人民币升值与房地产和股市泡沫的实证研究之一：向量自回归模型 | 第38-55页 |
| 3.1 样本的选择、变量设计及数据来源 | 第38-40页 |
| 3.2 研究方法 | 第40-42页 |
| 3.3 人民币升值与房地产市场的实证研究 | 第42-46页 |
| 3.4 人民币升值与股票市场的实证研究 | 第46-53页 |
| 3.5 对比发现的问题 | 第53-54页 |
| 3.6 本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 人民币升值与房地产和股市泡沫的实证研究之二：基于系统正反馈性和自组织临界性的JLS模型 | 第55-70页 |
| 4.1 房地产与股票市场的正反馈性 | 第55-56页 |
| 4.2 房地产与股票市场的自组织临界性 | 第56-58页 |
| 4.3 JLS模型(LPPL模型) | 第58-61页 |
| 4.4 房地产与股票市场的LPPL模型实证分析 | 第61-67页 |
| 4.4.1 房地产市场的LPPL模型实证分析 | 第61-62页 |
| 4.4.2 股票市场的LPPL模型实证分析 | 第62-67页 |
| 4.5 金融市场泡沫的内生性与外生性 | 第67-69页 |
| 4.6 本章小结 | 第69-70页 |
| 第五章 全文总结 | 第70-73页 |
| 5.1 盲人摸象与庖丁解牛 | 第70-71页 |
| 5.2 研究总结 | 第71-72页 |
| 5.3 政策建议 | 第72-73页 |
| 注释 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |