| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 全球股指期货市场简介与相关研究综述 | 第8-14页 |
| 1.1 期货的概念与起源 | 第8页 |
| 1.2 股指期货市场的起源与发展 | 第8-10页 |
| 1.3 相关研究综述 | 第10-14页 |
| 第二章 中国股指期货市场简介与相关研究综述 | 第14-21页 |
| 2.1 中国期货市场历史概况 | 第14-16页 |
| 2.2 中国股指期货市场现状 | 第16-18页 |
| 2.2.1 三种股指期货产品简介 | 第16-18页 |
| 2.2.2 股指期货上市以来运行情况 | 第18页 |
| 2.3 国内股指期货市场相关研究综述 | 第18-21页 |
| 第三章 2015年股市大跌基本情况及初步分析 | 第21-30页 |
| 3.1 市场状况概要 | 第21-27页 |
| 3.1.1 股指大跌 | 第21-22页 |
| 3.1.2 股票大面积停牌 | 第22页 |
| 3.1.3 现货和期货成交额走势不同 | 第22-23页 |
| 3.1.4 日内波动率上升 | 第23-24页 |
| 3.1.5 股指期货成交持仓比过高 | 第24-25页 |
| 3.1.6 期现负基差明显 | 第25-27页 |
| 3.2 对股指期货深度贴水背后原因的探讨 | 第27-29页 |
| 3.3 股指期货限制措施 | 第29页 |
| 3.4 其他国家和地区的经验教训 | 第29-30页 |
| 第四章 利用高频数据分析期现关系 | 第30-61页 |
| 4.1 数据的选择、整理以及基本特征 | 第30-36页 |
| 4.1.1 数据抽样频率的选择 | 第30页 |
| 4.1.2 关于指数成分股交易频率的考察 | 第30-32页 |
| 4.1.3 数据整理 | 第32-33页 |
| 4.1.4 基本统计量 | 第33-34页 |
| 4.1.5 1分钟对数收益率数据的自相关性 | 第34-36页 |
| 4.2 价格和收益率序列的平稳性检验 | 第36页 |
| 4.3 期现收益率的相互领先关系：向量自回归模型 | 第36-44页 |
| 4.3.1 模型简介 | 第36-37页 |
| 4.3.2 典型交易日的估计结果 | 第37-39页 |
| 4.3.3 期现分钟收益率的相互领先时间长度 | 第39-44页 |
| 4.4 现货对期货的领先滞后关系：单方程多元线性回归 | 第44-58页 |
| 4.4.1 回归方程简介 | 第44-45页 |
| 4.4.2 不同时间段估计结果的比较 | 第45-49页 |
| 4.4.3 期现关系对比：按照指数涨跌幅不同 | 第49-58页 |
| 4.4.4 期现关系对比：按照期现相对交易活跃度不同 | 第58页 |
| 4.5 对两种模型估计结果含义的比较 | 第58-59页 |
| 4.6 后续工作 | 第59-61页 |
| 第五章 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |