| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 论文研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3 创新与不足 | 第14-15页 |
| 1.3.1 创新点 | 第14页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第14-15页 |
| 1.4 相关文献综述 | 第15-19页 |
| 1.4.1 国内外股票市场收益率波动研究综述 | 第15-16页 |
| 1.4.2 GARCH族模型发展综述 | 第16-17页 |
| 1.4.3 股票市场波动影响因素研究综述 | 第17-19页 |
| 第2章 股票市场收益率波动研究方法 | 第19-25页 |
| 2.1 股票市场收益波动率的研究方法综述 | 第19-22页 |
| 2.1.1 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.1.2 EGARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.1.3 TGARCH模型 | 第21页 |
| 2.1.4 FIGARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.2 3s-V-FIGARCH模型 | 第22-25页 |
| 2.2.1 基于t分布的马尔可夫模型（MRS-t） | 第22-23页 |
| 2.2.2 3S-V-FIGARCH模型的构建过程 | 第23-25页 |
| 第3章 股票市场收益率波动特征的实证分析与国际比较 | 第25-36页 |
| 3.1 样本数据的选取，描述和处理 | 第25页 |
| 3.2 基于七个国家的股市收益率波动分析 | 第25-30页 |
| 3.2.1 检测变异点 | 第27-29页 |
| 3.2.2 识别经济状态 | 第29-30页 |
| 3.3 模型对比分析 | 第30-33页 |
| 3.4 国际比较 | 第33-36页 |
| 第4章 我国股票市场收益率波动的影响因素分析 | 第36-43页 |
| 4.1 方法设计 | 第37-38页 |
| 4.2 经济变量选取及实证结果分析 | 第38-41页 |
| 4.2.1 国内影响因素 | 第38-40页 |
| 4.2.2 全球影响因素 | 第40-41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-43页 |
| 第5章 政策建议 | 第43-45页 |
| 5.1 完善证券市场法律体系 | 第43页 |
| 5.2 金融政策具有针对性 | 第43页 |
| 5.3 创建股市波动对冲机制 | 第43页 |
| 5.4 强化信息披露机制 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
