| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 文中部分缩写说明 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-9页 |
| 1.2 经济资本简介 | 第9-10页 |
| 1.3 论文主要研究方法 | 第10页 |
| 1.4 论文结构 | 第10-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-18页 |
| 2.1 风险态度 | 第12-15页 |
| 2.2 Hazendonck-Goovaerts风险度量简介 | 第15-18页 |
| 2.2.1 Young函数和Orlicz空间 | 第15页 |
| 2.2.2 Orlicz保费原理和Hazendonck-Goovaerts风险度量 | 第15-16页 |
| 2.2.3 HGRM的研究现状 | 第16-18页 |
| 第3章 基于HGRM的经济资本配置模型 | 第18-30页 |
| 3.1 基于CTE的经济资本配置模型 | 第18页 |
| 3.2 基于HGRM的经济资本配置模型 | 第18-20页 |
| 3.3 数值分析 | 第20-30页 |
| 第4章 基于HGRM的经济资本配置模型分析 | 第30-39页 |
| 4.1 估计方法 | 第30-31页 |
| 4.2 主要结果 | 第31-36页 |
| 4.3 数值模拟 | 第36-39页 |
| 第5章 结论 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 附录 | 第44-51页 |
| 程序1 基于HGRM的资本配置模型的模拟程序 | 第44-46页 |
| 程序2 不同质的个体损失风险对总损失风险的影响比重模拟程序 | 第46-48页 |
| 程序3 无条件和有条件HGRM的模拟程序 | 第48-49页 |
| 程序4 非参数模拟程序 | 第49-51页 |
| 作者简介 | 第51页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第51页 |
