| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路及研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 国内外关于联动效应研究的现状综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内外关于均值溢出效应的研究综述 | 第15-16页 |
| 2.3 国内外关于波动溢出效应的研究综述 | 第16-19页 |
| 2.4 对文献研究的评述 | 第19-20页 |
| 第三章 动力煤期货与焦煤期货价格联动效应的实证研究设计 | 第20-25页 |
| 3.1 现货市场相关性分析 | 第20-23页 |
| 3.2 期货联动效应的研究假设 | 第23页 |
| 3.3 实证分析的框架 | 第23-24页 |
| 3.4 本章研究小结 | 第24-25页 |
| 第四章 动力煤期货与焦煤期货均值溢出效应研究 | 第25-39页 |
| 4.1 动力煤期货与焦煤期货样本选取及数据处理 | 第25-27页 |
| 4.2 研究思路及方法描述 | 第27-32页 |
| 4.3 动力煤期货与焦煤期货的均值溢出效应分析 | 第32-38页 |
| 4.4 本章研究小结 | 第38-39页 |
| 第五章 动力煤期货与焦煤期货波动溢出效应研究 | 第39-63页 |
| 5.1 研究方法描述 | 第39-45页 |
| 5.2 动力煤期货与焦煤期货原始收益率序列波动溢出效应实证分析 | 第45-49页 |
| 5.3 动力煤期货与焦煤期货不同分解尺度的波动溢出效应实证分析 | 第49-62页 |
| 5.4 本章研究小结 | 第62-63页 |
| 第六章 结论与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第63-64页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 附录 | 第68-71页 |
