企业年金最优资产配置框架设计研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 符号说明 | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究内容及框架 | 第10-13页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10-12页 |
| 1.2.2 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.3 创新点 | 第13页 |
| 1.4 研究意义 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1.1 影响企业年金计划的因素 | 第14-15页 |
| 2.1.2 企业年金计划的经济结果 | 第15-19页 |
| 2.1.3 企业年金形式的比较及选择 | 第19-21页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第21-22页 |
| 2.2.1 影响企业年金计划的因素 | 第22页 |
| 2.2.2 企业年金计划的经济结果 | 第22页 |
| 2.3 文献评述 | 第22-24页 |
| 第三章 DB型企业年金最优资产配置框架 | 第24-38页 |
| 3.1 模型构建 | 第24-31页 |
| 3.1.1 权衡收益 | 第24-25页 |
| 3.1.2 看跌期权模型 | 第25-26页 |
| 3.1.3 目标函数 | 第26-27页 |
| 3.1.4 相关变量的随机过程 | 第27-31页 |
| 3.2 最优化问题求解 | 第31-35页 |
| 3.3 数值分析 | 第35-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 DC型企业年金最优资产配置框架 | 第38-45页 |
| 4.1 模型构建 | 第38-41页 |
| 4.1.1 金融市场 | 第38页 |
| 4.1.2 企业年金市场 | 第38-40页 |
| 4.1.3 企业年金价值 | 第40页 |
| 4.1.4 目标函数 | 第40-41页 |
| 4.2 最优化问题求解 | 第41-42页 |
| 4.3 数值分析 | 第42-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第五章 研究结论与不足 | 第45-48页 |
| 5.1 企业年金最优资产配置框架设计结论 | 第45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-46页 |
| 5.3 不足之处与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-55页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
