| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 一、绪论 | 第10-19页 |
| （一）研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.研究背景 | 第10-11页 |
| 2.研究意义 | 第11-12页 |
| （1）理论意义 | 第11页 |
| （2）现实意义 | 第11-12页 |
| （二）文献综述 | 第12-16页 |
| 1.国外文献综述 | 第12-14页 |
| 2.国内文献综述 | 第14-16页 |
| （三）本文研究内容、研究方法与结构框架 | 第16-17页 |
| 1.研究内容 | 第16页 |
| 2.研究方法 | 第16-17页 |
| （1）文献分析法 | 第16页 |
| （2）实证研究方法 | 第16-17页 |
| 3.结构框架 | 第17页 |
| （四）拟解决关键问题 | 第17-18页 |
| （五）创新点 | 第18-19页 |
| 二、城市商业银行及其信用风险影响因素 | 第19-25页 |
| （一）城市商业银行的定义与特点 | 第19-20页 |
| 1.城市商业银行的定义 | 第19页 |
| 2.城市商业银行的特点 | 第19-20页 |
| （二）城市商业银行的信用风险产生原因与影响因素 | 第20-24页 |
| 1.信用风险的定义 | 第20-21页 |
| 2.城市商业银行信用风险产生的原因 | 第21-22页 |
| （1）非银行原因 | 第21-22页 |
| （2）银行自身原因 | 第22页 |
| 3.城市商业银行信用风险的影响因素 | 第22-24页 |
| （1）宏观经济因素对城市商业银行信用风险的影响 | 第22-23页 |
| （2）微观经济因素对城市商业银行信用风险的影响 | 第23-24页 |
| （三）本章小结 | 第24-25页 |
| 三、信用风险评估方法及选取 | 第25-34页 |
| （一）信用风险评估的概念 | 第25页 |
| （二）信用风险的评估方法 | 第25-33页 |
| 1.传统评估方法 | 第25-28页 |
| （1） Z-score模型 | 第26-27页 |
| （2） ZETA模型 | 第27页 |
| （3） Logistic回归模型 | 第27-28页 |
| （4） 神经网络分析法 | 第28页 |
| 2.现代信用风险评估方法 | 第28-33页 |
| （1）Credit Risk+模型 | 第28-30页 |
| （2）Credit Metrics模型 | 第30-31页 |
| （3）Credit Portfolio View模型 | 第31-32页 |
| （4） KMV模型 | 第32-33页 |
| 3.信用风险评估方法的选取 | 第33页 |
| （三）本章小结 | 第33-34页 |
| 四、锦州银行基本情况 | 第34-41页 |
| （一）锦州银行发展基本现状 | 第34-35页 |
| （二）锦州银行上市之路 | 第35-36页 |
| （三）锦州银行业务概述 | 第36-38页 |
| 1.公司银行业务 | 第36页 |
| （1）公司存款与公司贷款 | 第36页 |
| （2）票据贴现 | 第36页 |
| （3）国际业务 | 第36页 |
| 2.三基三小业务 | 第36-37页 |
| 3.零售银行业务 | 第37-38页 |
| （1）零售存款 | 第37页 |
| （2）零售贷款 | 第37页 |
| （3）银行卡 | 第37页 |
| （4）财富管理 | 第37-38页 |
| 4.资金业务 | 第38页 |
| （1）货币市场交易 | 第38页 |
| （2） 证券及其他金融资产投资 | 第38页 |
| 5.理财业务 | 第38页 |
| （四）锦州银行风险管理与控制 | 第38-40页 |
| 1.信用风险 | 第38-39页 |
| 2.操作风险 | 第39页 |
| 3.市场风险 | 第39页 |
| 4.流动性风险 | 第39-40页 |
| （五）锦州银行发展展望 | 第40页 |
| （六）本章小结 | 第40-41页 |
| 五、基于KMV模型的信用风险评估 | 第41-48页 |
| （一）界定研究对象 | 第41-42页 |
| （二）模型指标选取 | 第42页 |
| 1.无风险利率r的确定 | 第42页 |
| 2.时间参数T的确定 | 第42页 |
| 3.股权价值的确定 | 第42页 |
| 4.违约点的确定 | 第42页 |
| （三）实证分析 | 第42-47页 |
| 1.银行股票价值波动率的计算 | 第42-43页 |
| 2.银行的股票市场价值计算 | 第43-44页 |
| 3.银行违约点DP的计算 | 第44页 |
| 4.银行的资产市场价值与其波动率的计算 | 第44-46页 |
| 5.违约距离（DD）与违约概率（EDF）的计算 | 第46-47页 |
| （四）本章小结 | 第47-48页 |
| 六、结论和对策 | 第48-51页 |
| （一）主要研究结论 | 第48页 |
| （二）相关对策建议 | 第48-50页 |
| 1.提升锦州银行资产充足率与存贷比 | 第48-49页 |
| 2.加强员工风险意识培养 | 第49页 |
| 3.吸收专业化风险管理人才 | 第49-50页 |
| 4.推进银行间合作，建立共同的违约风险数据库 | 第50页 |
| （三）本文研究的局限性 | 第50页 |
| （四）本章小结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文和研究成果 | 第55-56页 |