金砖国家股市联动性实证分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第12-17页 |
| 0.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 0.2 国内外研究现况 | 第13-16页 |
| 0.2.1 国外研究现况 | 第13-14页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 0.3 研究内容 | 第16页 |
| 0.4 研究方法 | 第16-17页 |
| 1 金砖国家股市联动的经济学分析 | 第17-28页 |
| 1.1 金砖国家之间的关系 | 第17-23页 |
| 1.1.1 金砖国家之间的联系 | 第17-21页 |
| 1.1.2 金砖国家的合作基础 | 第21-23页 |
| 1.2 金砖国家股市发展的历史 | 第23-26页 |
| 1.2.1 股票 | 第23-24页 |
| 1.2.2 金砖国家股市发展历程和特征 | 第24-26页 |
| 1.3 金砖国家股市联动的基础 | 第26-28页 |
| 2 数据与研究模型的选择 | 第28-36页 |
| 2.1 数据的选择 | 第28-30页 |
| 2.2 模型的选择 | 第30-36页 |
| 2.2.1 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 2.2.2 协整检验 | 第31-32页 |
| 2.2.3 向量自回归模型 | 第32-33页 |
| 2.2.4 格兰杰因果模型 | 第33页 |
| 2.2.5 脉冲响应和方差分解 | 第33-36页 |
| 3 实证分析 | 第36-52页 |
| 3.1 金砖国家股指联动效用分析 | 第36-48页 |
| 3.1.1 股指平稳性检验 | 第36-39页 |
| 3.1.2 向量自回归模型 | 第39-43页 |
| 3.1.3 协整方程模型的建立 | 第43-45页 |
| 3.1.4 格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 3.1.5 脉冲响应模型 | 第46-48页 |
| 3.2 中国与英美股指联动效应分析 | 第48-52页 |
| 3.2.1 三国股指相关性分析 | 第49-50页 |
| 3.2.2 三国股指回归模型的建立 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
