基于混频数据支持向量回归的股指期货套利策略
| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 研究背景 | 第9-10页 |
| 第二节 研究意义 | 第10-11页 |
| 第三节 文献综述 | 第11-13页 |
| 第四节 研究思路及框架 | 第13-16页 |
| 一、研究思路 | 第13-14页 |
| 二、基本框架 | 第14-15页 |
| 三、本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期货套利 | 第16-21页 |
| 第一节 套利理论 | 第16-17页 |
| 第二节 套利方法 | 第17-18页 |
| 第三节 股指期货套利 | 第18-21页 |
| 第三章 支持向量回归 | 第21-33页 |
| 第一节 机器学习方法 | 第21-23页 |
| 一、机器学习任务 | 第21-22页 |
| 二、机器学习评估 | 第22-23页 |
| 第二节 支持向量回归 | 第23-33页 |
| 一、支持向量机 | 第23-27页 |
| 二、核函数 | 第27-29页 |
| 三、软间隔和正则化 | 第29-30页 |
| 四、支持向量回归 | 第30-33页 |
| 第四章 交易系统 | 第33-39页 |
| 第一节 指数复制 | 第33-35页 |
| 一、利用股票组合复制指数 | 第33-34页 |
| 二、利用ETF基金复制指数 | 第34-35页 |
| 第二节 基差及套利区间预测 | 第35-37页 |
| 第三节 交易策略 | 第37-39页 |
| 第五章 交易实证 | 第39-57页 |
| 第一节 数据 | 第39页 |
| 第二节 指数复制 | 第39-46页 |
| 第三节 交易实证 | 第46-57页 |
| 一、基差及套利区间预测 | 第46-50页 |
| 二、交易结果 | 第50-57页 |
| 第六章 结论 | 第57-59页 |
| 第一节 总结 | 第57页 |
| 第二节 研究的不足与研究前景 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
