| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景和问题的提出 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2.1 论意义 | 第16-17页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第17页 |
| 1.3 研究内容和研究目的 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究目的 | 第18-19页 |
| 1.4 研究框架与创新之处 | 第19-21页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第19页 |
| 1.4.2 研究框架图 | 第19-21页 |
| 第2章 概念界定和文献综述 | 第21-31页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第21-26页 |
| 2.1.1 海外并购的定义 | 第21-22页 |
| 2.1.2 海外并购的分类 | 第22-25页 |
| 2.1.3 并购风险的定义 | 第25页 |
| 2.1.4 长期与短期并购风险的界定 | 第25-26页 |
| 2.2 国外的相关文献综述 | 第26-27页 |
| 2.3 国内的相关文献综述 | 第27-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 我国企业海外并购的系统与非系统风险分析 | 第31-44页 |
| 3.1 我国企业海外并购的动因分析 | 第31-33页 |
| 3.2 我国企业海外并购的系统风险 | 第33-35页 |
| 3.3 我国企业海外并购的非系统风险 | 第35-43页 |
| 3.3.1 并购前期尽职调查阶段 | 第36-37页 |
| 3.3.2 并购中期协商和履行并购协议阶段 | 第37-41页 |
| 3.3.3 并购后期管理整合阶段 | 第41-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 我国企业海外并购风险评价指标体系的构建 | 第44-63页 |
| 4.1 海外并购风险评价指标体系的选取原则 | 第44-45页 |
| 4.2 海外并购风险评价指标体系的基本框架 | 第45-49页 |
| 4.3 海外并购风险的评价指标的双重标准过滤(DSF) | 第49-50页 |
| 4.4 层次分析法(AHP)模型理论概述 | 第50-55页 |
| 4.5 海外并购风险评估指标体系模型的构建 | 第55-61页 |
| 4.5.1 准则层权重的确定及一致性检验 | 第55-56页 |
| 4.5.2 各指标层权重的确定及一致性检验 | 第56-60页 |
| 4.5.3 层次总排序及其一致性检验 | 第60-61页 |
| 4.6 本章小结 | 第61-63页 |
| 第5章 我国企业海外并购风险的度量 | 第63-87页 |
| 5.1 海外并购风险度量模型的理论概述 | 第63-64页 |
| 5.2 VaR模型及相关理论 | 第64-66页 |
| 5.2.1 VaR的概念 | 第64-65页 |
| 5.2.2. 一般分布下VaR的度量 | 第65页 |
| 5.2.3. 正态分布下的VaR度量 | 第65-66页 |
| 5.3 VaR新拓展模型及相关理论 | 第66-69页 |
| 5.3.1 GARCH-VaR模型及相关理论 | 第66-67页 |
| 5.3.2 EGARCH-VaR模型及相关理论 | 第67-68页 |
| 5.3.3 TARCH-VaR模型及相关理论 | 第68-69页 |
| 5.4 VaR度量有效性的后验检验 | 第69-71页 |
| 5.5 实证分析 | 第71-86页 |
| 5.5.1 样本数据的选取 | 第71-72页 |
| 5.5.2 收益率分布的正态性检验 | 第72-75页 |
| 5.5.3 VaR拓展模型构建及ARCH LM检验 | 第75-85页 |
| 5.5.4 VaR序列的后验检验 | 第85-86页 |
| 5.6 本章小结 | 第86-87页 |
| 第6章 我国企业海外并购风险的组合评价 | 第87-110页 |
| 6.1 海外并购评价方法的非参数检验 | 第87-89页 |
| 6.1.1 Spearman等级相关系数检验法 | 第87-88页 |
| 6.1.2 Kendll τ检验法 | 第88-89页 |
| 6.2 海外并购组合评价方法的相关理论 | 第89-92页 |
| 6.2.1 对单一评价法的权数进行组合(组合赋权法) | 第90页 |
| 6.2.2 对单一评价法的排序结果进行组合 | 第90-91页 |
| 6.2.3 对单一评价法的综合评价值进行组合 | 第91-92页 |
| 6.3 海外并购的时间序列相关计量模型 | 第92-96页 |
| 6.3.1 ADF检验 | 第93页 |
| 6.3.2 Johansen协整检验 | 第93-95页 |
| 6.3.3 加权最小二乘法(WLS) | 第95页 |
| 6.3.4 向量误差修正模型(VEC) | 第95-96页 |
| 6.4 实证分析 | 第96-109页 |
| 6.4.1 样本数据的选取 | 第97页 |
| 6.4.2 一致性检验及组合评价研究 | 第97-101页 |
| 6.4.3 并购风险与风险因素长期计量模型研究 | 第101-105页 |
| 6.4.4 并购风险与风险因素短期计量模型研究 | 第105-109页 |
| 6.5 本章小结 | 第109-110页 |
| 第7章 我国企业海外并购风险的控制及对策建议 | 第110-118页 |
| 7.1 体制法律风险的控制及对策建议 | 第110-111页 |
| 7.2 经济环境风险的控制及对策建议 | 第111-114页 |
| 7.3 企业财务风险的控制及对策建议 | 第114-115页 |
| 7.4 管理整合风险的控制及对策建议 | 第115-117页 |
| 7.5 本章小结 | 第117-118页 |
| 第8章 结论与展望 | 第118-121页 |
| 8.1 研究结论 | 第118-119页 |
| 8.2 研究局限 | 第119页 |
| 8.3 研究展望 | 第119-121页 |
| 附录 | 第121-127页 |
| 参考文献 | 第127-135页 |
| 致谢 | 第135-136页 |
| 攻读博士学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第136页 |
