| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·课题选题依据和背景 | 第9-11页 |
| ·课题的理论意义和实际意义 | 第11页 |
| ·国内外的研究状况 | 第11-13页 |
| ·国外的研究状况 | 第11-13页 |
| ·国内的研究状况 | 第13页 |
| ·研究内容 | 第13-15页 |
| 2 预备知识 | 第15-21页 |
| ·泊松过程 | 第15页 |
| ·复合泊松过程 | 第15-16页 |
| ·Levy过程 | 第16-17页 |
| ·最优策略 | 第17页 |
| ·效用函数 | 第17页 |
| ·泛函变分法 | 第17-18页 |
| ·It?公式 | 第18页 |
| ·HJB方程 | 第18-19页 |
| ·Girsanov定理 | 第19-21页 |
| 3 股价服从跳跃-扩散过程的最优投资决策 | 第21-35页 |
| ·问题研究背景 | 第21页 |
| ·模型的建立 | 第21-23页 |
| ·对数效用函数下的最优策略 | 第23-25页 |
| ·指数效用函数下的最优策略 | 第25-28页 |
| ·幂效用函数下的最优策略 | 第28-31页 |
| ·一般效用函数下的最优策略 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 4 股价服从Levy过程的最优投资决策 | 第35-43页 |
| ·问题研究背景 | 第35页 |
| ·模型的建立 | 第35-37页 |
| ·对数效用函数下的最优策略 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 5 部分信息下股票价格服从跳-扩过程的最优投资决策 | 第43-51页 |
| ·问题研究背景 | 第43页 |
| ·滤波 | 第43-44页 |
| ·模型的建立 | 第44-46页 |
| ·对数效用函数下的最优策略 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-51页 |
| 6 结论 | 第51-53页 |
| ·论文主要取得的结论 | 第51页 |
| ·论文进一步研究的内容 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 作者攻读学位期间发表学术论文清单 | 第59-61页 |
| 参与项目基金 | 第59页 |
| 主持项目基金 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |