| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状和本文的研究视角 | 第11-14页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第14页 |
| ·本文创新与不足之处 | 第14-16页 |
| ·本文的创新点 | 第14页 |
| ·本文的不足 | 第14-16页 |
| 第二章 金属期货市场周内效应的理论基础 | 第16-19页 |
| ·有效市场假说以及面临的挑战 | 第16-17页 |
| ·有效市场假说 | 第16-17页 |
| ·有效市场假说面临的挑战 | 第17页 |
| ·周内效应的理论解释 | 第17-18页 |
| 小结 | 第18-19页 |
| 第三章 中国金属期货市场描述 | 第19-27页 |
| ·中国金属期货市场介绍 | 第19-20页 |
| ·金属期货市场的产生与发展 | 第20-24页 |
| ·金属期货市场交易规则 | 第24-26页 |
| 小结 | 第26-27页 |
| 第四章 中国金属期货市场的周内效应实证分析 | 第27-43页 |
| ·分析指标的确定以及样本数据的选取 | 第27-29页 |
| ·分析指标的确定 | 第27页 |
| ·样本数据的选取 | 第27-29页 |
| ·实证模型的建立 | 第29-31页 |
| ·最小二乘模型的选取 | 第29页 |
| ·ARMA(p, q)–GARCH(m ,n)模型的建立 | 第29-31页 |
| ·金属期货市场周内效应实证检验 | 第31-34页 |
| ·描述性统计特征 | 第31-34页 |
| ·收益序列平稳性检验 | 第34-36页 |
| ·线性相关检验 | 第36-38页 |
| ·金属期货市场的周内效应实证检验 | 第38-42页 |
| 小结 | 第42-43页 |
| 第五章 结论与建议 | 第43-47页 |
| ·周内效应的可能原因 | 第43-44页 |
| ·完善金属期货市场的建议措施 | 第44-46页 |
| ·加强监管，加大信息披露以及信息公布 | 第45页 |
| ·加大机构投资者的培育 | 第45页 |
| ·提高金属期货在国际上的定价能力 | 第45-46页 |
| ·培养中小投资者 | 第46页 |
| ·金属期货市场交易制度还需进一步完善 | 第46页 |
| 小结 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |