我国分级基金折溢价率影响因素的实证研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-23页 |
| ·本文的研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外文献综述 | 第14-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·文献综述评价 | 第17-18页 |
| ·研究内容、框架和方法 | 第18-21页 |
| ·本文的重点、创新和不足 | 第21-23页 |
| 第二章 我国分级基金概述 | 第23-30页 |
| ·分级基金的定义 | 第23页 |
| ·分级基金的分类 | 第23-26页 |
| ·根据投资标的 | 第23-24页 |
| ·根据运作方式 | 第24-25页 |
| ·根据优先份额收益分配方式 | 第25-26页 |
| ·分级基金的特征和优势 | 第26-30页 |
| ·分级结构 | 第26页 |
| ·杠杆效应 | 第26-27页 |
| ·套利机制 | 第27-30页 |
| 第三章 我国分级基金折溢价率的现状分析 | 第30-38页 |
| ·国外分级基金发展历程分析 | 第30-31页 |
| ·我国分级基金发展历程分析 | 第31-34页 |
| ·分级基金折溢价率的概念 | 第34-35页 |
| ·分级基金的市场表现分析 | 第35-38页 |
| 第四章 我国分级基金折溢价率影响因素分析 | 第38-59页 |
| ·分级基金的设计因素分析 | 第38-49页 |
| ·投资标的 | 第39-40页 |
| ·杠杆率 | 第40-43页 |
| ·配对转换机制 | 第43-45页 |
| ·折算机制 | 第45-49页 |
| ·分级基金的定价因素分析 | 第49-57页 |
| ·B-S期权定价 | 第49-51页 |
| ·蒙特卡洛模拟定价 | 第51-52页 |
| ·定价因素的对比分析 | 第52-57页 |
| ·其他因素分析 | 第57-59页 |
| ·资金成本 | 第57页 |
| ·产品的流动性 | 第57页 |
| ·大盘指数 | 第57-58页 |
| ·投资者情绪 | 第58-59页 |
| 第五章 我国分级基金折溢价率影响因素的实证分析 | 第59-71页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第59-60页 |
| ·变量的设定 | 第60-61页 |
| ·被解释变量 | 第60页 |
| ·解释变量 | 第60-61页 |
| ·构建模型 | 第61页 |
| ·实证过程 | 第61-69页 |
| ·面板数据单位根检验 | 第62-64页 |
| ·面板数据的协整检验 | 第64-65页 |
| ·面板数据的模型选择 | 第65-67页 |
| ·面板数据的回归估计 | 第67-69页 |
| ·实证结论分析 | 第69-71页 |
| 第六章 结论与对策建议 | 第71-77页 |
| ·主要结论 | 第71-73页 |
| ·大盘指数 | 第71页 |
| ·向下到点折算距离 | 第71-72页 |
| ·实际杠杆 | 第72页 |
| ·资金成本 | 第72页 |
| ·产品的流动性 | 第72-73页 |
| ·对策建议 | 第73-77页 |
| ·引入做市商制度 | 第73页 |
| ·参与融资融券业务 | 第73-74页 |
| ·丰富股票指数期货品种 | 第74-75页 |
| ·实现T+0 交易模式 | 第75页 |
| ·改善分级产品同质化现象 | 第75-76页 |
| ·完善市场投资环境 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 附录 | 第81-83页 |
| 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及成果 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84页 |
