| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 引言 | 第13-18页 |
| ·研究问题的背景和意义 | 第13-15页 |
| ·研究对象与研究方法 | 第15页 |
| ·基本思路和逻辑结构 | 第15-17页 |
| ·本文具有的新意 | 第17页 |
| ·本文存在的不足以及继续研究的方向 | 第17-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-30页 |
| ·有效市场理论的文献综述 | 第18-21页 |
| ·机构投资者对市场有效性影响的文献综述 | 第21-24页 |
| ·国外机构投资者对市场有效性的影响的文献综述 | 第24-26页 |
| ·长记忆性相关的文献综述 | 第26-28页 |
| ·影响市场有效性的其他因素的文献综述 | 第28-30页 |
| 3. 相关理论和概念 | 第30-40页 |
| ·有效市场理论 | 第30-34页 |
| ·资本市场效率的涵义 | 第30-31页 |
| ·有效市场假说的历史背景 | 第31-32页 |
| ·有效市场假说的分类 | 第32-33页 |
| ·有效市场成立的条件 | 第33-34页 |
| ·有效市场假说的实际应用 | 第34页 |
| ·金融自由化理论 | 第34-37页 |
| ·金融自由化的概念 | 第34-35页 |
| ·金融自由化理论的背景 | 第35页 |
| ·金融自由化理论的发展 | 第35-36页 |
| ·金融自由化与中国的金融开放 | 第36-37页 |
| ·机构投资者的概念 | 第37-38页 |
| ·长记忆性的概念 | 第38-40页 |
| 4. 时间序列长记忆分析 | 第40-43页 |
| ·长记忆的定义 | 第40-41页 |
| ·时间序列的长记忆分析 | 第41-43页 |
| 5. 实证分析 | 第43-57页 |
| ·样本数据 | 第43-46页 |
| ·样本数据的选取 | 第43-44页 |
| ·样本数据的统计性描述 | 第44-46页 |
| ·H值的T检验 | 第46-47页 |
| ·平稳性检验 | 第47-50页 |
| ·OLS分析 | 第50-57页 |
| ·开放式基金对市场有效性的影响 | 第50-52页 |
| ·QFⅡ对市场有效性的影响 | 第52-53页 |
| ·国内机构投资者和QFⅡ共同对市场有效性的影响比较 | 第53-57页 |
| 6. 结论及其原因分析 | 第57-59页 |
| 7. 政策建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第67页 |