| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 导论 | 第12-20页 |
| ·研究背景 | 第12-16页 |
| ·食品价格的上升成为居民消费价格指数增长的主要推手 | 第12-14页 |
| ·我国食品价格大幅上涨的同时波动性也在增大 | 第14-15页 |
| ·食品价格高位波动给宏观经济运行带来巨大风险 | 第15-16页 |
| ·研究内容、研究方法及主要创新点 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·主要创新点 | 第17-18页 |
| ·文章结构 | 第18-20页 |
| 2 我国粮食价格政策与粮食价格变动的历史回顾 | 第20-25页 |
| ·粮食价格政策的历史演变 | 第20-21页 |
| ·我国粮食价格波动的历史回顾 | 第21-25页 |
| ·我国粮食价格波动的周期性 | 第21-22页 |
| ·我国粮食价格快速上涨的宏观经济背景 | 第22-25页 |
| 3 文献综述 | 第25-35页 |
| ·农副产品价格波动的文献综述 | 第25-30页 |
| ·国内学者对农副产品价格上涨因素的研究 | 第25-27页 |
| ·国外学者对农副产品价格变动的研究 | 第27-30页 |
| ·研究模型文献综述 | 第30-35页 |
| ·ARCH模型的提出 | 第30-31页 |
| ·ARCH模型的成熟与发展 | 第31-33页 |
| ·成分GARCH模型的提出与发展 | 第33-35页 |
| 4 价格稳定与价格变动的福利差异 | 第35-40页 |
| ·价格稳定与价格变动福利差异的局部均衡分析 | 第35-37页 |
| ·价格稳定与价格变动福利差异的一般均衡分析 | 第37-38页 |
| ·价格稳定与价格变动福利差异的现代分析 | 第38-40页 |
| 5 农副产品价格波动的杠杆效应及分离长期波动成分 | 第40-53页 |
| ·数据来源与处理 | 第40-41页 |
| ·数据来源 | 第40页 |
| ·研究样本的选取 | 第40-41页 |
| ·数据处理 | 第41页 |
| ·模型的构建 | 第41-44页 |
| ·Component GARCH模型 | 第41-42页 |
| ·非对称Component GARCH模型 | 第42页 |
| ·SVAR模型 | 第42-44页 |
| ·农副产品价格变动率数据分析及数据检验 | 第44-46页 |
| ·三种农副产品价格变动率的基本统计量分析 | 第44-45页 |
| ·农副产品价格变动率数据的单位根检验 | 第45-46页 |
| ·农副产品价格变动率数据的异方差效应检验 | 第46-49页 |
| ·农副产品价格变动率回归模型的构建 | 第46-48页 |
| ·农副产品价格变动率数据的异方差效应检验 | 第48-49页 |
| ·农副产品价格波动杠杆效应检验 | 第49-50页 |
| ·农副产品价格长期趋势波动成分的分离 | 第50-53页 |
| 6 农副产品价格长期趋势波动影响因素 | 第53-60页 |
| ·农副产品价格长期趋势波动影响因素的选取 | 第53-54页 |
| ·农副产品价格长期趋势波动影响因素的VAR模型估计结果 | 第54-56页 |
| ·变量的单位根检验 | 第54-55页 |
| ·简化VAR模型估计结果 | 第55-56页 |
| ·SVAR模型估计结果的分析 | 第56-58页 |
| ·方差分解 | 第58-60页 |
| 7 研究结论与建议 | 第60-64页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-62页 |
| ·研究局限及进一步研究方向 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |