| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·本文的研究内容与创新点 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| 2. 信用风险与信用风险度量方法 | 第15-21页 |
| ·信用风险 | 第15-17页 |
| ·信用风险的定义 | 第15页 |
| ·信用风险的特点 | 第15-17页 |
| ·上市公司信用风险 | 第17页 |
| ·信用风险度量方法与比较 | 第17-21页 |
| ·信用风险度量的传统方法 | 第17-19页 |
| ·现代内部计量模型 | 第19-20页 |
| ·本文的模型选择 | 第20-21页 |
| 3. 基于多元判别分析模型与Logistic模型的上市公司信用风险度量 | 第21-28页 |
| ·多元判别分析模型的构建 | 第21-24页 |
| ·样本和指标的选取 | 第21-23页 |
| ·模型构建和结果分析 | 第23-24页 |
| ·Logistic模型的构建 | 第24-26页 |
| ·结论 | 第26-28页 |
| 4. 基于KMV模型的信用风险度量 | 第28-41页 |
| ·KMV模型介绍 | 第28-31页 |
| ·公司的资产市场价值~(V_A)和波动率~(σ_A) | 第29页 |
| ·违约距离DD | 第29-30页 |
| ·预期违约率EDF | 第30-31页 |
| ·实证分析 | 第31-39页 |
| ·样本数据的选取 | 第31-32页 |
| ·KMV模型的参数设定 | 第32-34页 |
| ·计算过程 | 第34-37页 |
| ·模型有效性分析 | 第37-39页 |
| ·三种模型的比较 | 第39-41页 |
| 5. 结论与建议 | 第41-44页 |
| ·研究结论与不足之处 | 第41-42页 |
| ·政策与建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |