| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-19页 |
| 一、 研究背景 | 第11-12页 |
| 二、 研究现状 | 第12-16页 |
| (一) 国外研究现状 | 第12-14页 |
| (二) 国内研究现状 | 第14-16页 |
| (三) 文献小结 | 第16页 |
| 三、 本文主要内容和结构安排 | 第16-17页 |
| 四、 本文的主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 信用衍生品风险分析 | 第19-39页 |
| 一、 信用衍生产品解析及信用衍生市场的最新发展 | 第19-28页 |
| (一) 信用衍生产品发展概况 | 第19-20页 |
| (二) 信用衍生产品概览 | 第20-22页 |
| (三) 信用违约互换研究 | 第22-27页 |
| (四) 信用违约互换与次贷危机 | 第27-28页 |
| 二、 微观层面—以 CDS 产品构造角度分析 | 第28-35页 |
| (一) 确定参照债务、实体 | 第28-29页 |
| (二) 寻找交易对手方 | 第29-32页 |
| (三) 拟定合约 | 第32-34页 |
| (四) 信用事件处理 | 第34-35页 |
| 三、 宏观层面—从信息不对称和风险转移角度分析 | 第35-38页 |
| (一) 基于信息不对称的交易动机分析 | 第35-36页 |
| (二) 不完全信息市场的风险传染 | 第36-38页 |
| 四、 本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 信用衍生市场对金融稳定性影响 | 第39-53页 |
| 一、 金融稳定性研究 | 第39-40页 |
| (一) 金融稳定性分析 | 第39页 |
| (二) 金融稳定性评估体系进展 | 第39-40页 |
| 二、 信用衍生市场对金融稳定性正面影响 | 第40-43页 |
| (一) 风险管理 | 第41页 |
| (二) 套利 | 第41-42页 |
| (三) 投机 | 第42-43页 |
| (四) CDS 价差作为信用风险度量依据 | 第43页 |
| 三、 信用衍生市场对金融稳定性负面影响 | 第43-51页 |
| (一) 信用衍生市场对金融稳定的负面影响因素 | 第44-46页 |
| (二) 信用衍生市场对金融稳定影响理论模型分析 | 第46-51页 |
| 四、 维护市场稳定的最新进展 | 第51-52页 |
| 五、 本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 信用衍生交易与银行系统表现 | 第53-68页 |
| 一、 变量选取与数据来源 | 第53-54页 |
| 二、 研究流程设计 | 第54页 |
| 三、 基于 VECM 模型的全样本实证 | 第54-58页 |
| 四、 银行分类面板数据实证 | 第58-66页 |
| 五、 本章小结 | 第66-68页 |
| 第五章 我国发展信用衍生市场政策建议 | 第68-72页 |
| 一、 我国引入信用衍生工具的必要性分析 | 第68-69页 |
| 二、 我国加快发展信用衍生工具的政策建议 | 第69-72页 |
| (一) 关于信用衍生市场的风险防范 | 第69-70页 |
| (二) 关于信用衍生市场的风险传染及对金融稳定性的影响 | 第70-72页 |
| 结论与展望 | 第72-74页 |
| 一、 研究总结 | 第72-73页 |
| 二、 对信用衍生工具未来研究的展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 个人简历及在学期间的主要科研成果 | 第80页 |