影子银行对我国金融稳定性的影响研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-21页 |
| ·论文研究思路、框架和方法 | 第21-23页 |
| ·论文研究思路 | 第21页 |
| ·论文研究框架 | 第21-22页 |
| ·论文研究方法 | 第22-23页 |
| ·本文的创新和不足之处 | 第23-24页 |
| ·本文的创新之处 | 第23页 |
| ·不足之处 | 第23-24页 |
| 第2章 影子银行概述 | 第24-37页 |
| ·影子银行有关概念及特征 | 第24-27页 |
| ·影子银行的概念 | 第24-26页 |
| ·影子银行的特征 | 第26-27页 |
| ·我国影子银行与国外影子银行的差别 | 第27页 |
| ·我国影子银行发展现状 | 第27-32页 |
| ·中国影子银行的规模测算 | 第32-34页 |
| ·我国影子银行发展的根源性分析 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第3章 金融稳定的相关理论及我国金融稳定性的测算 | 第37-45页 |
| ·金融稳定概述 | 第37-38页 |
| ·金融稳定性评价方法 | 第38-42页 |
| ·我国金融稳定性测算及分析 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 影子银行对金融稳定性的影响机制分析 | 第45-49页 |
| ·影子银行对金融稳定性的积极影响 | 第45-46页 |
| ·影子银行对金融稳定性的消极影响 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第5章 影子银行对我国金融稳定性影响的实证分析 | 第49-66页 |
| ·模型设定及变量选择 | 第49-50页 |
| ·SVAR 模型的选择 | 第49页 |
| ·变量的选取及说明 | 第49-50页 |
| ·变量数据的预处理及描述性分析 | 第50-52页 |
| ·SVAR 模型检验和模型估计 | 第52-57页 |
| ·平稳性检验 | 第52-53页 |
| ·协整检验 | 第53-55页 |
| ·Granger 因果检验 | 第55-56页 |
| ·SVAR 模型的参数估计 | 第56-57页 |
| ·实证结果分析 | 第57-65页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第57-62页 |
| ·方差分解分析 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第66-69页 |
| ·结论 | 第66-67页 |
| ·政策建议 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
