基于跟踪误差的指数化投资组合研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究思路及论文框架 | 第11-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| ·国外文献综述 | 第14-17页 |
| ·有关跟踪误差计量方式的研究 | 第14-15页 |
| ·有关指数化投资组合优化方法的研究 | 第15-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-20页 |
| ·有关跟踪误差计量方式的研究 | 第17-18页 |
| ·有关指数化投资组合优化方法的研究 | 第18-20页 |
| 第3章 指数化投资和跟踪误差的理论概述 | 第20-31页 |
| ·指数化投资的理论 | 第20-26页 |
| ·指数化投资的产生背景 | 第20-22页 |
| ·指数化投资的理论基础 | 第22-24页 |
| ·指数化投资的主要流程 | 第24-26页 |
| ·跟踪误差的理论 | 第26-31页 |
| ·跟踪误差的含义 | 第26页 |
| ·跟踪误差的计量方式 | 第26-28页 |
| ·跟踪误差的特征 | 第28页 |
| ·跟踪误差产生的原因 | 第28-31页 |
| 第4章 基于跟踪误差的指数化投资模型 | 第31-40页 |
| ·跟踪组合的初始创建模型 | 第31-34页 |
| ·目标函数的建立 | 第31页 |
| ·需要考虑的约束条件 | 第31-32页 |
| ·模型的线性化处理 | 第32-34页 |
| ·跟踪组合的绩效评价 | 第34-38页 |
| ·跟踪组合的跟踪能力分析 | 第34-35页 |
| ·跟踪组合的业绩评价指标 | 第35-38页 |
| ·跟踪组合的动态调整模型 | 第38-40页 |
| 第5章 实证分析 | 第40-50页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第40-41页 |
| ·指数化投资组合的实证分析 | 第41-45页 |
| ·目标指数的选择 | 第41-42页 |
| ·跟踪组合中投资对象的确定 | 第42页 |
| ·跟踪组合中资产权重的确定 | 第42-43页 |
| ·跟踪组合的检验 | 第43-45页 |
| ·跟踪组合的动态调整结果 | 第45-49页 |
| ·跟踪组合的定期调整结果 | 第45-48页 |
| ·跟踪组合的不定期调整结果 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第6章 结束语 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50页 |
| ·论文的不足 | 第50-51页 |
| ·进一步研究的方向 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |
| 附录 | 第60-67页 |
