我国A股上市公司送转股行为的市场反应和影响研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究问题与方法 | 第11-12页 |
| ·研究问题 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容与框架 | 第12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-14页 |
| 2 送转股理论基础与文献综述 | 第14-22页 |
| ·送转股相关概念阐释 | 第14-16页 |
| ·送股与转增股本 | 第14页 |
| ·送股与转增股本的区别与联系 | 第14-15页 |
| ·我国送转股的制度简介 | 第15-16页 |
| ·送转股行为动因理论 | 第16-19页 |
| ·信号传递理论 | 第16-17页 |
| ·最适交易价格假说 | 第17-18页 |
| ·股利迎合理论 | 第18页 |
| ·价格幻觉假说与财富幻觉假说 | 第18-19页 |
| ·有关送转股行为市场反应的实证研究 | 第19-20页 |
| ·有关送转股行为与流动性、波动性的实证研究 | 第20-21页 |
| ·文献总结和述评 | 第21-22页 |
| 3 我国上市公司送转行为分析 | 第22-26页 |
| ·送转行为特征 | 第22-24页 |
| ·送转行为的年度分布 | 第22-23页 |
| ·送转行为的类型分布 | 第23页 |
| ·送转行为的送转比分布 | 第23-24页 |
| ·送转股行为的持续性 | 第24页 |
| ·送转前后业绩变化特征 | 第24-26页 |
| ·小结 | 第26页 |
| 4 送转股行为市场反应研究 | 第26-42页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第26-27页 |
| ·送转股行为的市场反应实证检验 | 第27-34页 |
| ·事件研究法与事件日的确定 | 第27-28页 |
| ·预案公告日的市场反应 | 第28-30页 |
| ·除权除息日的市场反应 | 第30-32页 |
| ·送转事件直接股价研究 | 第32-34页 |
| ·送转股行为市场反应的影响因素实证检验 | 第34-41页 |
| ·研究设计 | 第34-38页 |
| ·预案公告日市场反应影响因素回归结果分析 | 第38-40页 |
| ·除权除息日市场反应影响因素回归结果分析 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5 送转股行为的市场影响研究 | 第42-56页 |
| ·研究设计 | 第42-44页 |
| ·流动性意义与度量 | 第42-43页 |
| ·波动性意义与度量 | 第43-44页 |
| ·送转的流动性影响研究 | 第44-51页 |
| ·全样本流动性变化 | 第44-47页 |
| ·市场行情与流动性 | 第47-50页 |
| ·送转比例与流动性 | 第50-51页 |
| ·送转的波动性影响研究 | 第51-55页 |
| ·全样本波动性变化 | 第51-52页 |
| ·市场行情与波动性 | 第52-54页 |
| ·送转比例与波动性 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 6 研究结论及展望 | 第56-60页 |
| ·研究结论 | 第56-57页 |
| ·启示与建议 | 第57-58页 |
| ·研究局限与展望 | 第58-60页 |
| ·研究局限 | 第58页 |
| ·进一步研究的方向 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第73页 |
