分形市场假说下股指期货市场的多标度分形分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 导论 | 第15-21页 |
| ·研究背景 | 第15-18页 |
| ·理论背景 | 第15-17页 |
| ·现实背景 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·论文结构安排 | 第19-20页 |
| ·本文的可能创新之处 | 第20-21页 |
| 2. 国内外文献综述 | 第21-28页 |
| ·国外文献综述 | 第21-23页 |
| ·市场波动复杂性研究 | 第21-22页 |
| ·金融市场的分形与多标度分形分析 | 第22-23页 |
| ·国内文献综述 | 第23-26页 |
| ·市场波动复杂性研究 | 第23-24页 |
| ·金融市场的分形与多标度分形分析 | 第24-26页 |
| ·基于分形方法对经典金融研究方法的改进 | 第26页 |
| ·对以往研究的总结 | 第26-28页 |
| 3. 理论基础 | 第28-40页 |
| ·市场有效性的理论基础 | 第28-37页 |
| ·有效市场假说 | 第28-31页 |
| ·分形市场假说 | 第31-35页 |
| ·两种假说的差异和联系 | 第35-37页 |
| ·多标度分形理论简介 | 第37-40页 |
| ·局部H?lder指数 | 第37-38页 |
| ·多标度分形谱 | 第38-40页 |
| 4. 股指期货市场有效性的实证分析 | 第40-50页 |
| ·中国股指期货市场发展概况 | 第40-42页 |
| ·世界及我国股指期货推出历程 | 第40-41页 |
| ·我国股指期货市场现状 | 第41-42页 |
| ·样本数据描述 | 第42-44页 |
| ·样本选择 | 第42-43页 |
| ·收益分布的正态性检验 | 第43-44页 |
| ·市场波动的持久性检验 | 第44-48页 |
| ·R/S方法介绍 | 第44-46页 |
| ·实证结果 | 第46-48页 |
| ·收益率分布的标度不变性检验 | 第48-49页 |
| ·对股指期货波动特征的总结 | 第49-50页 |
| 5. 股指期货市场的多标度分形实证分析 | 第50-64页 |
| ·样本数据处理及多标度分形谱的计算方法 | 第51-54页 |
| ·样本数据处理 | 第51页 |
| ·多标度分形谱的计算方法 | 第51-53页 |
| ·我国股指期货市场的多标度分形特征分析 | 第53-54页 |
| ·多分形谱中蕴含的波动信息 | 第54-56页 |
| ·实证结果 | 第56-60页 |
| ·大幅下跌阶段 | 第57-58页 |
| ·大幅上升阶段 | 第58-60页 |
| ·实证研究的总结 | 第60页 |
| ·多标度分形方法的有效性检验 | 第60-64页 |
| 6. 论文总结与展望 | 第64-67页 |
| ·论文总结 | 第64-65页 |
| ·研究展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
