期货市场高频数据的长记忆性研究--以沪深300股指期货为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·问题提出 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内文献综述 | 第10-11页 |
| ·研究定位及内容安排 | 第11-13页 |
| ·论文的研究定位 | 第11页 |
| ·论文的结构安排 | 第11-13页 |
| 2 长记忆性定义及相关理论回顾 | 第13-21页 |
| ·长记忆性及其形成机理 | 第13-15页 |
| ·长记忆性 | 第13-14页 |
| ·长记忆性的形成机理 | 第14-15页 |
| ·有效市场假说及其理论基础 | 第15-18页 |
| ·有效市场假说 | 第15-17页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第17-18页 |
| ·分形市场理论概述 | 第18-20页 |
| ·金融市场的分形 | 第18-19页 |
| ·分形市场假说 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 3 沪深300股指期货概述及统计特征描述 | 第21-27页 |
| ·沪深300股指期货概述 | 第21-23页 |
| ·沪深300股指期货数据的选取 | 第23-24页 |
| ·沪深300股指期货数据统计特征描述 | 第24-26页 |
| ·数据的单位根检验 | 第24页 |
| ·收益序列的正态分布检验 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 4 沪深300股指期货高频数据长记忆性检验 | 第27-32页 |
| ·长记忆性的分析方法 | 第27-30页 |
| ·修正R/S分析法 | 第27-30页 |
| ·V/S分析法 | 第30页 |
| ·长记忆性实证检验 | 第30-31页 |
| ·高频数据长记忆性的修正R/S检验 | 第30-31页 |
| ·高频数据长记忆性的V/S检验 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 5 沪深300股指期货长记忆的序列分解 | 第32-38页 |
| ·长记忆性的序列分解思想及方法 | 第32-35页 |
| ·长记忆性的序列分解思想 | 第32-33页 |
| ·长记忆性序列分解具体方法 | 第33-35页 |
| ·沪深300股指期货序列分解实证分析 | 第35-37页 |
| ·收益率波动的长短记忆分解 | 第35-37页 |
| ·收益波动序列分解检验 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 6 结语 | 第38-40页 |
| ·主要结论 | 第38页 |
| ·对我国股指期货市场的建议 | 第38-39页 |
| ·值得继续探讨的问题 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
