| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| ·研究背景和对象 | 第6页 |
| ·国内外研究现状和发展趋势 | 第6-10页 |
| ·研究内容和框架 | 第10页 |
| ·创新点 | 第10-11页 |
| 第2章 金融风险理论与统计分析方法概述 | 第11-18页 |
| ·金融风险理论概述 | 第11-12页 |
| ·CRITIC—极大不相关模型的指标筛选方法介绍 | 第12-14页 |
| ·CRITIC—灰色关联综合评价模型介绍 | 第14-15页 |
| ·VaR 金融风险度量模型介绍 | 第15-16页 |
| ·HOLT 预测模型介绍 | 第16-18页 |
| 第3章 构建金融风险度量的指标体系 | 第18-27页 |
| ·常用的金融风险指标 | 第18-19页 |
| ·基于 CRITIC-极大不相关法来构建指标体系 | 第19-25页 |
| ·构建二层次金融风险指标体系 | 第25-27页 |
| 第4章. 二层次 CRITIC-灰色关联模型的金融风险综合评价 | 第27-44页 |
| ·构建二层次 CRITIC-灰色关联综合度量模型的工作流程 | 第27-29页 |
| ·底层系统各维度金融风险综合评价分析 | 第29-41页 |
| ·上层系统整体金融风险综合评价分析 | 第41-44页 |
| 第5章 基于 VaR 模型的金融风险度量研究 | 第44-54页 |
| ·正态性检验 | 第44-46页 |
| ·平稳性检验 | 第46-48页 |
| ·自相关检验 | 第48页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第48-49页 |
| ·计算 VaR | 第49-54页 |
| 第6章. 基于 HOLT 模型的金融风险值预测 | 第54-75页 |
| ·宏观经济维度风险 VaR 值预测 | 第54-57页 |
| ·银行与货币维度风险 VaR 值预测 | 第57-60页 |
| ·泡沫维度风险 VaR 值预测 | 第60-64页 |
| ·外部冲击维度风险 VaR 值预测 | 第64-67页 |
| ·债务维度风险 VaR 值预测 | 第67-70页 |
| ·整体金融风险 VaR 值预测 | 第70-75页 |
| 第7章. 论文总结及存在的问题 | 第75-78页 |
| ·本文总结 | 第75-77页 |
| ·不足与展望 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-80页 |
| 在校期间发表论文和科研情况 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |