中国证券市场大宗交易信号传递效应的实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-20页 |
| ·论文的选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·大宗交易国内外研究综述 | 第12-18页 |
| ·国外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·研究评述 | 第17-18页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·结构安排 | 第18-19页 |
| ·本文的创新和不足 | 第19-20页 |
| 2. 研究的理论基础 | 第20-31页 |
| ·信号传递理论 | 第20-25页 |
| ·信号传递理论的两个基础 | 第20-24页 |
| ·信号传递理论的发展和应用 | 第24-25页 |
| ·大宗交易制度的理论基础 | 第25-30页 |
| ·大宗交易和大宗交易平台 | 第25-26页 |
| ·大宗交易产生的原因 | 第26-27页 |
| ·大宗交易的制度设计 | 第27-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 3. 我国大宗交易制度安排和现状 | 第31-39页 |
| ·我国大宗交易制度背景和发展 | 第31-32页 |
| ·我国大宗交易制度安排 | 第32-33页 |
| ·我国大宗交易现状分析 | 第33-39页 |
| 4. 我国证券市场大宗交易信号传递效应的实证分析 | 第39-52页 |
| ·研究假设 | 第39-40页 |
| ·数据来源与模型设计 | 第40-43页 |
| ·样本与数据来源 | 第40页 |
| ·实证研究方法 | 第40-43页 |
| ·实证检验及结果分析 | 第43-51页 |
| ·我国证券市场大宗交易信号传递效应的实证检验 | 第43-47页 |
| ·大宗交易不同策略选择的信号传递效应实证检验 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 5. 结论和政策性建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
