基于极值理论VaR模型的上市公司行业风险比较研究
| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法与论文框架 | 第12-15页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·论文研究思路与论文框架 | 第13-15页 |
| 2 国内外文献综述 | 第15-26页 |
| ·风险度量文献综述 | 第15-22页 |
| ·国外金融风险度量理论发展回顾 | 第15-20页 |
| ·国内金融风险度量文献回顾 | 第20-22页 |
| ·基于极值理论的风险度量的文献综述 | 第22-24页 |
| ·国外基于极值理论的风险度量研究综述 | 第22-23页 |
| ·国内基于极值理论的风险度量研究综述 | 第23-24页 |
| ·文献综述评述 | 第24-26页 |
| 3 研究方法与VaR模型构建 | 第26-34页 |
| ·基于方差-协方差模型的VaR模型 | 第26-27页 |
| ·基于GARCH模型的VaR模型 | 第27-28页 |
| ·基于极值理论的VaR模型 | 第28-32页 |
| ·广义Pareto分布 | 第29-30页 |
| ·GPD建模和VaR的估计 | 第30-32页 |
| ·基于GARCH-GPD模型的VaR模型 | 第32-34页 |
| 4 对上市公司行业的实证研究 | 第34-55页 |
| ·数据的统计性描述和正态性检验 | 第34-39页 |
| ·数据的统计学描述 | 第34-36页 |
| ·数据的正态性检验 | 第36-39页 |
| ·基于方差-协方差模型VaR模型计算 | 第39-40页 |
| ·基于GARCH模型VaR模型的计算 | 第40-44页 |
| ·GARCH模型建立 | 第40-43页 |
| ·基于GARCH模型的分析方法的VaR计算 | 第43-44页 |
| ·基于极值理论的VaR模型的计算 | 第44-49页 |
| ·广义帕累托模型的建立 | 第45-48页 |
| ·基于GPD模型下VaR的计算 | 第48-49页 |
| ·GARCH-GPD模型的VaR模型的计算 | 第49-55页 |
| ·残差序列广义帕累托模型的建立 | 第50-53页 |
| ·GARCH-GPD模型下的VaR估计值 | 第53-55页 |
| 5 VaR模型的有效性检验 | 第55-60页 |
| 6 结论与展望 | 第60-64页 |
| ·构建模型的结论 | 第60-61页 |
| ·行业风险情况 | 第61-62页 |
| ·本文的创新与展望 | 第62-64页 |
| ·文章的创新点 | 第62页 |
| ·未来展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 附录 | 第69-96页 |
