| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究评述 | 第10-13页 |
| ·国外研究评述 | 第10-12页 |
| ·国内研究评述 | 第12-13页 |
| ·研究思路、方法与技术路线 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14页 |
| ·本文可能的创新点与不足 | 第14-17页 |
| 第2章 融资融券交易概述 | 第17-23页 |
| ·融资融券交易的基本概念 | 第17-18页 |
| ·融资融券交易的基本特征 | 第18-19页 |
| ·融资融券交易的基本功能 | 第19-20页 |
| ·融资融券交易可能带来的负面影响 | 第20-23页 |
| 第3章 全球主要的融资融券交易制度概述 | 第23-35页 |
| ·美国模式——分散授信模式 | 第23-25页 |
| ·分散授信模式的运行机制 | 第23-24页 |
| ·分散授信模式的主要特点 | 第24-25页 |
| ·日本模式——“单轨制”集中授信模式 | 第25-28页 |
| ·“单轨制”集中授信模式的运行机制 | 第25-27页 |
| ·“单轨制”集中授信模式的主要特点 | 第27-28页 |
| ·台湾模式——“双轨制”集中授信模式 | 第28-30页 |
| ·“双轨制”集中授信模式的运行机制 | 第28-29页 |
| ·“双轨制”集中授信模式的主要特点 | 第29-30页 |
| ·香港模式——中央结算公司授信模式 | 第30-32页 |
| ·中央结算公司授信模式的运行机制 | 第30-31页 |
| ·中央结算公司授信模式的主要特点 | 第31-32页 |
| ·全球主要的融资融券交易模式比较与对我国的启示 | 第32-35页 |
| 第4章 融资融券影响市场运行绩效的作用机制 | 第35-43页 |
| ·证券市场运行绩效的概念 | 第35页 |
| ·证券市场波动性与流动性的内在联系分析 | 第35-37页 |
| ·融资融券影响市场波动性的作用机制 | 第37-40页 |
| ·融资买空交易影响市场波动性的作用机制 | 第37-38页 |
| ·融券卖空交易影响市场波动性的作用机制 | 第38-40页 |
| ·融资融券影响市场流动性的作用机制 | 第40-43页 |
| ·融资买空交易影响市场流动性的作用机制 | 第40-41页 |
| ·融券卖空交易影响市场流动性的作用机制 | 第41-43页 |
| 第5章 融资融券对沪深股市波动性与流动性的实证分析 | 第43-59页 |
| ·样本数据和指标选取 | 第43页 |
| ·实证方法 | 第43-48页 |
| ·平稳性检验 | 第43-47页 |
| ·Granger因果检验 | 第47-48页 |
| ·融资融券对沪深股市运行绩效的的实证分析 | 第48-56页 |
| ·融资融券对沪深股市波动性的影响分析 | 第48-51页 |
| ·融资融券对沪深股市流动性的影响分析 | 第51-55页 |
| ·融资融券与沪深股市运行绩效的Granger因果检验 | 第55-56页 |
| ·实证结果总结与分析 | 第56-59页 |
| ·融资融券对沪深股市波动性影响的实证结论 | 第57-58页 |
| ·融资融券对沪深股市流动性影响的实证结论 | 第58页 |
| ·融资融券与沪深股市运行绩效Granger因果检验的实证结论 | 第58-59页 |
| 第6章 融资融券交易的风险控制体系构建及建议 | 第59-65页 |
| ·融资融券交易风险控制的必要性 | 第59页 |
| ·融资融券交易的风险分析 | 第59-62页 |
| ·市场风险 | 第59-60页 |
| ·信用风险 | 第60-61页 |
| ·流动性风险 | 第61页 |
| ·系统性风险 | 第61-62页 |
| ·构建融资融券交易的风险管理体系的建议 | 第62-65页 |
| ·完善融资融券交易的监管体系 | 第62页 |
| ·完善融资融券交易资格认定制度 | 第62-63页 |
| ·完善投资者风险控制制度 | 第63页 |
| ·完善证券公司风险控制制度 | 第63-64页 |
| ·完善证券市场风险控制制度 | 第64-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
