| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究的目的 | 第11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-17页 |
| 2 相关概念界定及基本理论 | 第17-23页 |
| ·相关概念界定 | 第17-20页 |
| ·证券投资基金 | 第17页 |
| ·开放式证券投资基金 | 第17-19页 |
| ·证券投资组合 | 第19-20页 |
| ·基本理论 | 第20-22页 |
| ·马科维茨现代资产组合理论 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价理论 | 第21页 |
| ·套利定价理论 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 我国开放式证券投资基金投资组合现状分析 | 第23-26页 |
| ·投资组合存在显著的羊群效应特征 | 第23页 |
| ·规模呈现下降趋势 | 第23-24页 |
| ·投资主体仍以个人投资者为主 | 第24-25页 |
| ·销售渠道仍以银行营销渠道为主 | 第25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 4 我国开放式证券投资基金组合实证分析 | 第26-37页 |
| ·数据来源与指标选取 | 第26-27页 |
| ·数据来源 | 第26页 |
| ·指标选取 | 第26-27页 |
| ·基金选股指标的因子分析 | 第27-32页 |
| ·建立线性回归模型 | 第32-35页 |
| ·变量的描述性统计 | 第32-33页 |
| ·回归模型的初步建立 | 第33-34页 |
| ·回归模型的建立 | 第34-35页 |
| ·回归模型的结果分析 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 5 我国开放式证券投资基金投资组合发展中存在的问题 | 第37-40页 |
| ·管理人才缺乏 | 第37页 |
| ·风险规避工具缺乏 | 第37-38页 |
| ·对基本面指标关注不够 | 第38页 |
| ·管理人存在严重的道德风险 | 第38页 |
| ·投资者的结构不合理 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 6 促进我国开放式证券投资基金发展的对策建议 | 第40-44页 |
| ·加大人才培养 | 第40-41页 |
| ·发展合适的创新型金融工具 | 第41页 |
| ·加强对股票投资的基本面分析 | 第41页 |
| ·完善基金的考核机制 | 第41-42页 |
| ·大力培育机构投资者 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 7 结论 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第48页 |