金融风险溢出效应研究--基于我国银行业和证券业的CoVaR模型分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容和技术路线 | 第10-12页 |
| ·研究的创新点及不足 | 第12-13页 |
| 第2章 金融风险理论的研究现状 | 第13-19页 |
| ·金融风险的产生和发展理论概述 | 第13页 |
| ·国内外学者对金融风险测量的研究 | 第13-15页 |
| ·金融风险溢出测量的研究 | 第15-18页 |
| 小结 | 第18-19页 |
| 第3章 金融风险及溢出效应理论分析 | 第19-33页 |
| ·金融风险形成的机理分析 | 第19-21页 |
| ·金融风险溢出效应的机理分析 | 第21-25页 |
| ·传统银行业的风险理论 | 第25-28页 |
| ·传统证券业的风险理论 | 第28-30页 |
| ·银行业与证券业的风险溢出效应分析 | 第30-32页 |
| 小结 | 第32-33页 |
| 第4章 银行业和证券业风险溢出效应实证研究 | 第33-45页 |
| ·模型的选择及计算方法 | 第33-36页 |
| ·数据和变量的选择 | 第36-39页 |
| ·VaR 模型的测算结果 | 第39-41页 |
| ·CoVaR 模型的计算结果 | 第41-42页 |
| ·CoVaR 模型与 VaR 模型结果比较 | 第42-44页 |
| 小结 | 第44-45页 |
| 结论及对策建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士期间取得的学术成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
