| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外研究现状综述 | 第11-13页 |
| 第三节 文章结构 | 第13-14页 |
| 第四节 可能的创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 一元极值理论 | 第15-32页 |
| 第一节 极值分布的类型及性质 | 第15-17页 |
| 第二节 区间极值模型 | 第17-22页 |
| 一、广义极值分布 | 第17-19页 |
| 二、区间极大值与极小值模型 | 第19-20页 |
| 三、区间极值模型的参数估计 | 第20页 |
| 四、区间极值模型的VaR估计 | 第20-22页 |
| 第三节 阈值模型 | 第22-28页 |
| 一、广义帕累托分布 | 第22-24页 |
| 二、阈值模型 | 第24-26页 |
| 三、阈值选取 | 第26-27页 |
| 四、阈值模型的参数估计 | 第27-28页 |
| 五、阈值模型的VaR估计 | 第28页 |
| 第四节 回测检验 | 第28-32页 |
| 第三章 基于白银期货市场的实证分析 | 第32-42页 |
| 第一节 数据预处理 | 第32-36页 |
| 一、数据选取 | 第32页 |
| 二、数据检验 | 第32-36页 |
| 第二节 模型的选取 | 第36-38页 |
| 第三节 极值阈值模型GPD分布拟合 | 第38-41页 |
| 第四节 模型VaR的返回检测 | 第41-42页 |
| 第四章 多元极值理论简介 | 第42-49页 |
| 第一节 相关结构函数Copula定义及性质 | 第42-44页 |
| 第二节 二元极值分布模型 | 第44-46页 |
| 第三节 二元极值相关结构函数 | 第46-47页 |
| 第四节 二元极值分布模型参数的分布估计 | 第47-49页 |
| 第五章 基于白银期货市场和黄金期货市场的极值相关实证分析 | 第49-57页 |
| 第一节 数据选取 | 第49-50页 |
| 第二节 数据的统计检验 | 第50-53页 |
| 第三节 基于FIGARCH-EVT的边缘分布拟合 | 第53-55页 |
| 第四节 基于Copula理论的两市场尾部极值相关性分析 | 第55-57页 |
| 第六章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 第一节 主要结论 | 第57-58页 |
| 第二节 未来研究方向展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |