| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景及研究的目的和意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·选题意义和研究目的 | 第8-10页 |
| ·国内外研究动态及文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外研究成果 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的研究思路、研究方法和基本框架 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·基本框架 | 第14-15页 |
| ·创新与可能存在的不足 | 第15-16页 |
| 2 股指期货及其套期保值理论 | 第16-24页 |
| ·股指期货概念、特征及功能 | 第16-17页 |
| ·股指期货套期保值 | 第17-21页 |
| ·股指期货套期保值定义和分类 | 第17页 |
| ·股指期货套期保值理论和原则 | 第17-19页 |
| ·股指期货套期保值风险和效果 | 第19-20页 |
| ·股指期货套期保值可行性及必要性分析 | 第20-21页 |
| ·最优套期保值比率确定基本模型 | 第21-23页 |
| ·套期保值绩效衡量 | 第23-24页 |
| 3 中国股指期货与 ETF 运行现状 | 第24-32页 |
| ·我国 ETF 运行现状 | 第24-27页 |
| ·基金总体情况 | 第24页 |
| ·ETF 运行现状 | 第24-26页 |
| ·上证 50ETF 的运行现状 | 第26-27页 |
| ·ETF 系统性风险的测量 | 第27-28页 |
| ·系统性风险的测量模型 | 第27页 |
| ·上证 50ETF 系统性风险测量 | 第27-28页 |
| ·股指期货运行现状 | 第28-31页 |
| ·沪深 300 股指期货的上市对基金的重要意义 | 第31-32页 |
| ·丰富组合投资，提高投资收益 | 第31页 |
| ·规避系统风险，保持收益稳定 | 第31页 |
| ·降低交易成本，提高资金利用率 | 第31-32页 |
| 4 运用沪深 300 股指期货对 ETF 套期保值的实证研究 | 第32-37页 |
| ·数据选取 | 第32页 |
| ·实证检验 | 第32-33页 |
| ·单位根检验 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33页 |
| ·最优套期保值比率估计 | 第33-35页 |
| ·套期保值的效果分析 | 第35-36页 |
| ·本章结论 | 第36-37页 |
| 5 结论与建议 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 个人简介 | 第42页 |
| 在读期间发表的论文 | 第42页 |