利率市场化环境下商业银行利率风险管理探究--以浦发银行为例
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·国内外相关研究 | 第10-14页 |
| ·国外相关研究 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·论文研究内容和分析方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·分析方法 | 第14-15页 |
| ·创新之处 | 第15-16页 |
| 2 相关概念介绍 | 第16-23页 |
| ·利率市场化定义及特征 | 第16-17页 |
| ·我国利率市场化改革的历程 | 第17-19页 |
| ·银行同业拆借利率市场化阶段 | 第17-18页 |
| ·债券市场利率市场化阶段 | 第18页 |
| ·存贷款利率市场化 | 第18-19页 |
| ·商业银行利率风险的主要形式 | 第19-21页 |
| ·利率市场化对利率风险影响的理论分析 | 第21-23页 |
| 3 利率风险评估的方法 | 第23-32页 |
| ·缺口分析模型 | 第23-25页 |
| ·静态缺口分析模型 | 第23-24页 |
| ·收益敏感度分析模型 | 第24-25页 |
| ·久期缺口分析模型 | 第25-28页 |
| ·静态久期缺口模型 | 第26-27页 |
| ·股权经济价值敏感性分析 | 第27-28页 |
| ·久期缺口和EVE敏感性分析的优缺点 | 第28页 |
| ·风险价值(VAR)模型 | 第28-32页 |
| ·VAR模型的一般形式 | 第29页 |
| ·VAR测量方法 | 第29-30页 |
| ·VAR模型的优缺点 | 第30-32页 |
| 4 商业银行利率风险的实证研究 | 第32-46页 |
| ·利率敏感性缺口模型分析银行利率风险 | 第32-34页 |
| ·VAR模型估计商业银行的利率风险 | 第34-44页 |
| ·利率样本数据分析 | 第35-40页 |
| ·利率波动率估计模型的建立 | 第40-44页 |
| ·基于GARCH模型的VAR值计算 | 第44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-46页 |
| 5 完善我国商业银行利率风险管理的建议 | 第46-49页 |
| ·加快业务转型 | 第46-47页 |
| ·完善利率风险管理体制 | 第47-49页 |
| ·加强对基准利率变化趋势的判断能力 | 第47-48页 |
| ·建立有效的利率风险管理机制 | 第48页 |
| ·运用衍生工具规避利率风险 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 统计资料附录 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56-57页 |
