| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究目的与研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究框架与研究内容 | 第12-14页 |
| ·研究框架 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| 第二章 商业银行的信用风险及其管理方法 | 第14-22页 |
| ·信用风险的概念及特征 | 第14-16页 |
| ·信用风险的概念 | 第14-15页 |
| ·信用风险的特征 | 第15-16页 |
| ·信用风险的管理方法 | 第16-22页 |
| ·传统方法 | 第17-20页 |
| ·现代方法 | 第20-22页 |
| 第三章 信用衍生品与我国商业银行信用风险管理现状 | 第22-32页 |
| ·信用衍生品简介 | 第22-27页 |
| ·信用衍生品市场概况 | 第22-23页 |
| ·信用衍生品概念 | 第23页 |
| ·信用衍生品的分类 | 第23-27页 |
| ·我国商业银行的不良资产分析与信用风险管理现状 | 第27-29页 |
| ·我国商业银行不良资产分析 | 第27-28页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状 | 第28-29页 |
| ·我国发展信用衍生品市场的必要性和可行性分析 | 第29-32页 |
| ·必要性分析 | 第29-30页 |
| ·可行性分析 | 第30-32页 |
| 第四章 信用风险的计量模型 | 第32-38页 |
| ·KMV模型 | 第32-35页 |
| ·KMV模型假设及介绍 | 第32-33页 |
| ·模型的具体形式 | 第33-35页 |
| ·KMV模型的优点和缺点 | 第35页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第35-38页 |
| ·Credit Risk+模型假设 | 第36页 |
| ·Credit Risk+模型的具体形式 | 第36-37页 |
| ·Credit Risk+模型的主要优缺点 | 第37-38页 |
| 第五章 CDS定价探讨与合约设计 | 第38-48页 |
| ·基于Credit Metrics模型的CDS定价探讨 | 第38-43页 |
| ·假设前提 | 第39页 |
| ·Credit Metri cs模型的具体形式 | 第39-40页 |
| ·基于VaR的CDS定价探讨 | 第40-43页 |
| ·基于再保险理论的合约设计 | 第43-48页 |
| ·商业银行风险自留比例设计模型 | 第43-44页 |
| ·再保险理论在合约设计中的应用 | 第44-48页 |
| 第六章 实证分析与国内发展信用衍生品市场的建议 | 第48-61页 |
| ·基于Credit Metrics模型的CDS定价探讨实证分析 | 第48-54页 |
| ·风险价值VaR的计算 | 第48-50页 |
| ·基于VaR的CDS合约定价探讨 | 第50-54页 |
| ·影响信用违约互换定价因素的实证分析 | 第54-58页 |
| ·实证分析模型的建立与相关假设条件 | 第54-55页 |
| ·样本数据的选取 | 第55页 |
| ·实证结果及其分析 | 第55-58页 |
| ·实证分析结论 | 第58页 |
| ·国内发展信用衍生品市场的建议 | 第58-61页 |
| ·我国发展合适信用衍生品种的选择 | 第58-59页 |
| ·发展信用衍生品市场的政策建议 | 第59-61页 |
| 研究结论与展望 | 第61-64页 |
| 1 研究的主要结论 | 第61页 |
| 2 本文的创新和不足 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 攻读学位期间发表的论文及科研工作情况 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-73页 |