我国开放式基金绩效评估及归因的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景 | 第12-17页 |
| ·开放式基金的概述 | 第12-15页 |
| ·我国开放式基金的发展状况 | 第15-17页 |
| ·研究意义和目的 | 第17-18页 |
| ·研究内容与结构 | 第18-20页 |
| ·本文创新 | 第20-22页 |
| 2. 文献综述 | 第22-27页 |
| ·基金绩效评估的文献综述 | 第22-24页 |
| ·国外研究 | 第22-23页 |
| ·国内研究 | 第23-24页 |
| ·基金绩效归因的文献综述 | 第24-26页 |
| ·国外研究 | 第24-25页 |
| ·国内研究 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 3. 基金绩效研究的理论模型 | 第27-37页 |
| ·基金绩效研究的理论基础 | 第27-30页 |
| ·现代投资组合理论 | 第27-28页 |
| ·资本资产定价理论 | 第28-29页 |
| ·效率市场假说 | 第29-30页 |
| ·基金绩效评估方法 | 第30-34页 |
| ·风险末调整绩效评估 | 第30-31页 |
| ·风险调整绩效评估 | 第31-34页 |
| ·基金绩效归因理论 | 第34-36页 |
| ·基于T-M模型的绩效归因分析 | 第34-35页 |
| ·基于H-M模型的绩效归因分析 | 第35页 |
| ·基于C-L模型的绩效归因分析 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 4. 我国开放式基金绩效评估的实证分析 | 第37-51页 |
| ·实证研究设计 | 第37-41页 |
| ·研究样本 | 第37-39页 |
| ·无风险利率和市场组合 | 第39-41页 |
| ·绩效评估的实证过程 | 第41-51页 |
| ·风险未调整绩效评估 | 第41-42页 |
| ·风险调整绩效评估 | 第42-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 5. 我国开放式基金绩效归因的实证分析 | 第51-58页 |
| ·基于T-M模型的绩效归因 | 第51-53页 |
| ·基于H-M模型的绩效归因 | 第53-55页 |
| ·基于C-L模型的绩效归因 | 第55-56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| 6. 结论与建议 | 第58-63页 |
| ·实证结论 | 第58-59页 |
| ·研究启示 | 第59-60页 |
| ·应用性建议 | 第60-62页 |
| ·论文不足与进一步研究方向 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-91页 |
| 后记 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第93页 |
