基于分位数回归的我国股市价量关系分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 引言	第9-17页
·研究背景及意义	第9-11页
·研究背景	第9页
·研究意义	第9-11页
·价量关系的国内外研究动态	第11-14页
·国外研究综述	第11-13页
·国内研究综述	第13-14页
·分位数回归文献综述	第14-16页
·分位数回归的国外研究现状	第14-15页
·分位数回归的国内研究现状	第15-16页
·本文研究思路及框架	第16-17页
2 研究价量关系的相关理论	第17-22页
·混合分布假说	第17-19页
·信息贯序到达模型	第19-20页
·噪声理性预期均衡模型	第20页
·判断差异模型	第20-22页
3 分位数回归简介	第22-31页
·分位数回归的基本思想	第22-24页
·分位数回归模型的参数估计	第24-28页
·分位数回归模型的评价和检验	第28-31页
4 实证分析	第31-49页
·数据的选取与处理	第31页
·数据的分析	第31-35页
·平稳性分析	第35-39页
·分位数回归分析	第39-49页
·同阶段上证综指和深圳成指价量关系分析	第39-43页
·创业板指数和同期上证综指价量关系分析	第43-45页
·分阶段讨论上证综指和深圳成指的价量关系	第45-49页
5 结语	第49-51页
·结论	第49-50页
·政策建议	第50-51页
参考文献	第51-56页
后记	第56页