沪深300股指期货对现货市场的波动性影响研究
| 目录 | 第1-6页 |
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路、方法 | 第12-13页 |
| ·本论文的创新点与难点 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-23页 |
| ·基于理论研究的文献综述 | 第15-17页 |
| ·价格发现方面文献归纳 | 第15-16页 |
| ·风险管理方面文献归纳 | 第16-17页 |
| ·交易者和交易行为方面文献归纳 | 第17页 |
| ·基于实证研究的文献综述 | 第17-21页 |
| ·实验研究法 | 第18页 |
| ·相对分析法 | 第18-19页 |
| ·时间序列法 | 第19-20页 |
| ·前后比较法 | 第20-21页 |
| ·研究综述评论 | 第21-23页 |
| 第3章 股指期货的现状和相关理论 | 第23-34页 |
| ·世界股指期货的发展状况 | 第23-24页 |
| ·沪深300股指期货的发展状况 | 第24-28页 |
| ·股指期货对现货市场的波动性影响的机理分析 | 第28-31页 |
| ·股指期货对现货市场的波动性影响 | 第31-34页 |
| ·股指期货推出对现货市场的积极影响 | 第31-32页 |
| ·股指期货推出对现货市场的消极影响 | 第32-34页 |
| 第4章 股指期货对现货市场波动性影响的实证分析 | 第34-41页 |
| ·模型介绍 | 第34-35页 |
| ·股指期货对现货市场波动性影响的实证分析 | 第35-41页 |
| ·数据选取 | 第35-36页 |
| ·模型选取 | 第36-39页 |
| ·实证分析 | 第39-41页 |
| 第5章 政策建议 | 第41-43页 |
| ·资本市场层面 | 第41页 |
| ·金融衍生产品层面 | 第41-42页 |
| ·投资者层面 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |
