| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外期货市场价格发现的研究综述 | 第9-17页 |
| ·价格发现的的定义 | 第9页 |
| ·知情交易者偏好期货市场的假设 | 第9-11页 |
| ·期现货市场之间的引导关系 | 第11-15页 |
| ·期货市场和现货市场之间的波动溢出效应 | 第15-16页 |
| ·期货价格发现功能的争议 | 第16-17页 |
| ·本文的结构安排 | 第17页 |
| ·本文的创新点与不足之处 | 第17-18页 |
| 第二章 股指期货市场发展与价格发现功能的演进 | 第18-25页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第18-20页 |
| ·全球股指期货的发展状况 | 第18页 |
| ·我国股指期货的发展状况 | 第18-19页 |
| ·股指期货在发展过程中呈现的趋势分析 | 第19-20页 |
| ·指期货市场价格发现的功能内涵与表现 | 第20-21页 |
| ·期货市场所发现的价格特点 | 第20-21页 |
| ·价格发现功能的表现 | 第21页 |
| ·价格发现功能演进的理论 | 第21-25页 |
| ·期货市场价格发现功能的理论界定 | 第21-22页 |
| ·期货市场价格发现功能的形成 | 第22-23页 |
| ·期货市场实现价格发现功能的条件 | 第23-24页 |
| ·影响股指期货市场价格的因素 | 第24-25页 |
| 第三章 沪深 300 股指期货价格发现功能实证分析 | 第25-41页 |
| ·数据来源及初步处理 | 第25页 |
| ·描述性统计 | 第25-27页 |
| ·沪深 300 股指期货价格领先—滞后关系研究 | 第27-34页 |
| ·单位根检验 | 第27-29页 |
| ·协整分析 | 第29-30页 |
| ·VEC 模型分析 | 第30-34页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第34-35页 |
| ·脉冲响应函数 | 第35-36页 |
| ·方差分解 | 第36-38页 |
| ·波动性溢出检验 | 第38-41页 |
| 第四章 研究结论与展望 | 第41-44页 |
| ·本文结论 | 第41-42页 |
| ·研究展望 | 第42页 |
| ·建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |