| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·论文研究背景 | 第8-13页 |
| ·问题提出 | 第8-9页 |
| ·对外贸易与外汇风险 | 第9-11页 |
| ·美元、欧元等四种外汇与人民币 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·论文结构及创新 | 第14-16页 |
| 第二章 Copula 理论的文献综述 | 第16-25页 |
| ·Copula 模型在国外相关领域的应用 | 第16-22页 |
| ·Copula 函数的产生 | 第16-17页 |
| ·Copula 函数在金融风险测量中的应用 | 第17-18页 |
| ·Copula 理论在汇率研究中的应用 | 第18-20页 |
| ·Copula 函数的结构拓展 | 第20-22页 |
| ·Copula 模型在国内相关领域的应用 | 第22-25页 |
| ·Copula 函数在外汇风险测量中的应用 | 第22页 |
| ·Copula 函数结构的拓展 | 第22-25页 |
| 第三章 Copula 模型的介绍 | 第25-31页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第25-27页 |
| ·动态 Copula 函数 | 第27-29页 |
| ·Copula 函数的估计 | 第29-30页 |
| ·基于 Copula 函数的风险测度模型 | 第30-31页 |
| 第四章 外汇之间相关结构的实证研究 | 第31-46页 |
| ·样本数据和基本统计描述 | 第31-33页 |
| ·边缘模型的估计 | 第33-34页 |
| ·汇率的相关关系分析 | 第34-39页 |
| ·汇率的线性相关 | 第34-36页 |
| ·汇率的非线性相关 | 第36-38页 |
| ·数据的尾部相关分析 | 第38-39页 |
| ·时变 Copula-GARCH 模型的估计及结果分析 | 第39-42页 |
| ·基于藤 Copula 的外汇相关性 | 第42-46页 |
| 第五章 基于蒙特卡罗模拟的 VaR 值计算 | 第46-54页 |
| ·VaR 值的定义 | 第46-47页 |
| ·利用蒙特卡罗来计算 VaR 值 | 第47-51页 |
| ·基于藤结构的蒙特卡罗模拟 | 第51-54页 |
| 第六章 总结与展望 | 第54-59页 |
| ·本文的结果分析 | 第54-55页 |
| ·外贸企业如何规避外率风险 | 第55-57页 |
| ·文章的改进和展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 附录 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68页 |