| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 插图目录 | 第12-13页 |
| 表格目录 | 第13-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-19页 |
| §1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| §1.2 国内外研究综述 | 第15-17页 |
| §1.3 文章的结构和主要内容 | 第17页 |
| §1.4 本文的研究特色 | 第17-19页 |
| 第二章 巴塞尔协议Ⅲ | 第19-30页 |
| §2.1 出台背景和主要内容 | 第19-22页 |
| §2.2 对国际银行业的意义及影响分析 | 第22-24页 |
| §2.3 对中国商业银行加速实施巴塞尔协议Ⅲ的分析 | 第24-30页 |
| 第三章 商业银行信用风险管理 | 第30-38页 |
| §3.1 信用风险计量 | 第30-33页 |
| §3.1.1 第一阶段:专家度量法 | 第31-32页 |
| §3.1.2 第二阶段:现代信用风险度量法 | 第32-33页 |
| §3.2 KMV信用风险度量模型 | 第33-38页 |
| §3.2.1 理论基础和背景知识 | 第34-36页 |
| §3.2.2 七个假设前提 | 第36-37页 |
| §3.2.3 运算步骤 | 第37-38页 |
| 第四章 KMV模型的修正及实证分析 | 第38-50页 |
| §4.1 样本和数据的选取 | 第38页 |
| §4.2 模型计算及修正 | 第38-44页 |
| §4.3 实证分析 | 第44-49页 |
| §4.4 总结 | 第49-50页 |
| 第五章 我国商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ的应对之策 | 第50-56页 |
| §5.1 把握宏观调控节奏 | 第50-51页 |
| §5.2 进一步提高银行资本储备 | 第51-53页 |
| §5.3 完善信用风险管理体系 | 第53-54页 |
| §5.4 加强银行流动性管理 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录A Matlab程序 | 第58-60页 |
| 附录B 实证数据样本 | 第60-61页 |
| 附录C 实证结果样本 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |