| 目录 | 第1-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 背景介绍 | 第10-16页 |
| ·国外信用评级的发展 | 第11页 |
| ·国内信用评级的发展 | 第11-12页 |
| ·信用评级方法 | 第12-14页 |
| ·专家判断法 | 第13页 |
| ·信用评分方法 | 第13-14页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第14页 |
| ·本文的目的、意义及内容安排 | 第14-16页 |
| ·本文的目标 | 第14-15页 |
| ·本文的安排 | 第15-16页 |
| 第二章 违约概率模型 | 第16-28页 |
| ·选择指标方法 | 第16-24页 |
| ·最大熵原理法 | 第17-19页 |
| ·Kendall's tau和Spearman's rho | 第19-24页 |
| ·Logistic回归 | 第24-28页 |
| ·Logistic回归参数估计 | 第25-26页 |
| ·参数显著性检验 | 第26-27页 |
| ·预测概率 | 第27-28页 |
| 第三章 模型优劣的检验方法 | 第28-35页 |
| ·ROC曲线 | 第28-31页 |
| ·CAP曲线 | 第31-33页 |
| ·K-S检验 | 第33-35页 |
| 第四章 实证分析 | 第35-42页 |
| ·指标筛选 | 第35-37页 |
| ·Logistic回归模型 | 第37-42页 |
| 第五章 全文总结 | 第42-43页 |
| 附录A 附录 | 第43-44页 |
| A.1 ROC曲线和CAP曲线的关系 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第49页 |