| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-36页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-16页 |
| ·研究目的和意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-33页 |
| ·国外研究现状 | 第17-29页 |
| ·国内研究现状 | 第29-31页 |
| ·国内外研究现状评价 | 第31-33页 |
| ·研究内容 | 第33-34页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第34-36页 |
| 第2章 异质信息指令驱动市场流动性研究的理论基础 | 第36-54页 |
| ·异质信息内涵界定 | 第36-37页 |
| ·流动性的提供机制 | 第37-39页 |
| ·流动性的微观结构模型 | 第39-44页 |
| ·流动性的度量方法及影响因素 | 第44-53页 |
| ·流动性的度量方法 | 第44-51页 |
| ·流动性的影响因素 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第3章 异质信息交易者委托单提交策略选择模型 | 第54-71页 |
| ·交易者的可选择指令委托类型 | 第54-55页 |
| ·交易者交易策略选择的基础——有限理性及理性预期模型 | 第55-57页 |
| ·交易者指令选择的流动性成因分析 | 第57-58页 |
| ·异质信息交易者的指令提交策略选择模型 | 第58-68页 |
| ·模型假设 | 第58-60页 |
| ·模型建立及求解 | 第60-68页 |
| ·交易者指令选择的市场流动性效应分析 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第4章 基于交易者委托单不平衡的市场流动性研究 | 第71-90页 |
| ·买卖委托单不平衡的内涵 | 第71-72页 |
| ·基于买卖委托单不平衡的股票收益率与流动性研究 | 第72-82页 |
| ·数据来源 | 第72-73页 |
| ·研究设计 | 第73-82页 |
| ·交易规模、买卖委托单不平衡与市场流动性供给研究 | 第82-89页 |
| ·数据来源 | 第83页 |
| ·研究方法 | 第83-84页 |
| ·实证检验结果 | 第84-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 第5章 基于交易者委托单策略选择的市场信息性交易概率的测定 | 第90-103页 |
| ·投资者类型 | 第91-92页 |
| ·投资者的贝叶斯学习过程 | 第92-93页 |
| ·指令驱动市场信息性交易概率的测定 | 第93-98页 |
| ·基本假设 | 第93-95页 |
| ·非信息性交易者的委托 | 第95-96页 |
| ·信息性交易概率估计 | 第96-98页 |
| ·求解信息性交易概率估计式 | 第98-100页 |
| ·指令驱动市场信息性交易概率的实证分析 | 第100-101页 |
| ·本章小结 | 第101-103页 |
| 第6章 基于交易信息透明度改变的市场流动性研究 | 第103-117页 |
| ·假设检验模型 | 第104-106页 |
| ·数据来源 | 第106-107页 |
| ·基于交易前透明度改变的市场流动性实证研究 | 第107-112页 |
| ·基于交易后透明度的市场流动性分析 | 第112-116页 |
| ·本章小结 | 第116-117页 |
| 结论 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-130页 |
| 附录 | 第130-135页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第135-137页 |
| 致谢 | 第137-138页 |
| 个人简历 | 第138页 |